Estimación Bayesiana para el cálculo del Valor en Riesgo (VaR) en modelos de series financieras con relaciones de dependencia no lineal en Colombia (2018) ARTICULO Triana, Daniel Torres Aponte, Luis Miguel Alba, Miguel Ángel Pineda Ríos, Wilmer Comunicaciones en Estadística Vol. 11 Núm. 2 Pág. 171-189
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| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
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| Análisis comparativo de las metodologías de estimación semiparamétricas y vía cópulas del Valor en Riesgo (VaR) en el mercado accionario colombiano Vol. 14 Núm. 2 Pág. 279-307 | 2019 | Revista Mexicana de Economía y Finanzas (REMEF) |
Alba Suárez, Miguel Antonio
Pineda Ríos, Wilmer
Deaza Chaves, Javier
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* Último cálculo de métricas Dialnet: 20-Oct-2024
