A five-factor asset pricing model (2015) Fama, Eugene F. French, Kenneth R. Journal of financial economics Vol. 116 Núm. 1 Pág. 1-22
Ver en Dialnet
- Número de citas: 34 (0.0% autocitas)
-
insert_chart_outlined Más Indicadores
Ámbito Citas ECONOMIA 27 CIENCIAS POLITICAS 4 DERECHO 2 HISTORIA GENERAL Y ESPECIALIZADA 1 DERECHO CIVIL Y MERCANTIL 1 DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 1 HISTORIA 1
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 3
Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
|---|---|---|---|
| Análisis de la eficiencia del mercado de acciones chileno Vol. 16 Núm. 1 Pág. 17-45 ARTICULO | 2024 | Revista Finanzas y Política Económica |
Gutiérrez Ponce, Herenia
Garrido Suazo, Marcelo Orlando
|
| Defining Greenwashing Núm. 84 Pág. 1-60 ARTICULO | 2024 | Documentos de trabajo ( CNMV ) |
Dumitrescu, Ariadna
Gil Bazo, Javier
Zhou, Feng
|
| Modeling Accounting Profit Behavior Based on Events Theory a Comparative Study of Companies Listed on the Tehran and Istanbul Stock Exchange Vol. 8 Núm. 2 Pág. 4 | 2023 | International Journal of Professional Business Review |
Baghaee, Vahid
Etemadi, Hossein
Sepasi, Sahar
|
| Stock market performance differences between fintech and traditional financial firms Vol. 41 Núm. 1 Pág. 10 ARTICULO | 2023 | Estudios de economía aplicada |
Gil Corbacho, Azahara
Miralles Quirós, María del Mar
Miralles Quirós, José Luis
|
| As crises de mercado e os alfas dos fondos axustados ao índice de referencia nun contexto de mercados pequenos Vol. 32 Núm. 3 Pág. 69-85 | 2023 | Revista galega de economía |
Lopes, Fernando
Leite, Paulo
Carmo Correia, Maria
Durán Santomil, Pablo
|
| El efecto del anuncio de intervención militar en Ucrania en el desempeño de los mercados accionarios desarrollados y su relación con el crecimiento económico Vol. 17 Núm. 3 Pág. 101-115 ARTICULO | 2023 | GCG |
Sandoval Alamos, Eduardo
|
| CAPM-alpha estimation with robust regression vs. linear regression Vol. 38 Núm. 97 Pág. 27-37 ARTICULO | 2023 | Análisis económico |
Samaniego Alcántar, Angel
|
| Trends in the explanatory power of factor-based asset pricing models in determining the cost of capital Vol. 22 Núm. 1 Pág. 51-63 ARTICULO | 2022 | Management Letters / Cuadernos de Gestión |
Alonso Conde, Ana Belén
Rojo Suárez, Javier
|
| Una aplicación time-varying del modelo de cinco factores de Fama & French para medir el desempeño de los mercados accionarios desarrollados en tiempos del Covid-19 Vol. 16 Núm. 2 Pág. 70-84 ARTICULO | 2022 | GCG |
Sandoval Alamos, Eduardo
Molina Mac Kay, Claudio
|
| Policy uncertainty sensitivity, COVID-19 and industry returns in the United States Vol. 11 Núm. 3 Pág. 107-117 ARTICULO | 2022 | Economics and Business Letters |
Azimli, Asil
|
| Value investing: application of different strategies to equity mutual funds Vol. 51 Núm. 2 Pág. 213-231 | 2022 | Revista española de financiación y contabilidad |
Iglesias García, Juan Manuel
Otero González, Luis
Durán Santomil, Pablo
|
| On the Behavior of the Spanish Capital Market Núm. 80 Pág. 1-96 ARTICULO | 2022 | Documentos de trabajo ( CNMV ) |
González Urteaga, Ana
Nieto Domenech, Belén
Rubio Irigoyen, Gonzalo
|
| ¿La inclusión de criterios ESG en la selección de títulos mejora el rendimiento de las carteras en el mercado europeo? Vol. 77 Núm. 233 Pág. 85-95 ARTICULO | 2022 | Boletín de estudios económicos |
Aldekoa Urieta, Estibaliz
Bonilla Astigarraga, Gonzalo
Eizaguirre Berasategui, María
Urrutxua Azua, Andrea
Lobán Acero, Lidia
|
| Return and liquidity risk with indices based on free float in the Chilean stock exchange Vol. 13 Núm. 29 Pág. 132-139 ARTICULO | 2022 | Suma de Negocios |
Vásquez Tejos, Francisco Javier
Pape Larre, Hernán
|
| Modeling the Mexican Confidence and Mexican Stock Sectors with PLS-SEM Vol. 40 Núm. 3 Pág. 13 ARTICULO | 2022 | Estudios de economía aplicada |
Mariné Osorio, Fernando José
González Núñez, José Carlos
|
| Pakistan Vol. 27 Núm. 54 Pág. 344-363 | 2022 | Journal of Economics, Finance and Administrative Science |
Tauseef, Sana
Dupuy, Philippe
|
| Performance do modelo de cinco fatores de Fama e French na precificação de anomalias no mercado brasileiro Vol. 18 Núm. 49 Pág. 145-161 | 2021 | Revista Contemporânea de Contabilidade |
Maciel, Claudia Faria
Correia, Laise Ferraz
Amaral, Hudson Fernandes
Cavalcanti, Joyce Mariella Medeiros
|
| Active management, value investing and pension fund performance Vol. 30 Núm. 3 Pág. 19-37 ARTICULO | 2021 | European journal of management and business economics |
Otero González, Luis
Durán Santomil, Pablo
Lado Sestayo, Rubén
Vivel Búa, Milagros
|
| Desempeño de los mercados accionarios desarrollados y emergentes un año antes y un año después del primer brote de Covid-19 originado en Wuhan, China Vol. 15 Núm. 3 Pág. 94-108 ARTICULO | 2021 | GCG |
Sandoval Alamos, Eduardo
Lastra Piña, Carlos
Llantén Figueroa, Sergio
|
| Relative performances of asset pricing models for BIST 100 index Vol. 50 Núm. 3 Pág. 280-301 ARTICULO | 2021 | Revista española de financiación y contabilidad |
Kaya, Emine
|
| The effect of macroeconomic variables on the robustness of the traditional Fama-French model. A study for Mexico using different portfolios Vol. 26 Núm. 52 Pág. 252-267 | 2021 | Journal of Economics, Finance and Administrative Science |
Saucedo, Eduardo
Gonzalez, Jorge
|
| Quality portfolios and funding liquidity crises Vol. 49 Núm. 3 Pág. 322-344 ARTICULO | 2020 | Revista española de financiación y contabilidad |
Rubio, Gonzalo
|
| Análise do processo decisório dos investidores e analistas do mercado financeiro em relação às ações de empresas com patrimônio líquido negativo Vol. 17 Núm. 43 Pág. 51-70 | 2020 | Revista Contemporânea de Contabilidade |
Cescon, José Antonio
Decourt, Roberto Frota
Costa, Luciana de Andrade
|
| Modelo de Cinco-Fatores de Fama e French e o risco de incerteza econômica no mercado acionário brasileiro Vol. 14 Núm. 1 Pág. 116-134 ARTICULO | 2020 | GCG |
do Lago Quinteiro, Luís Gustavo
Ribeiro de Medeiros, Otávio
Katsumi Niyama, Jorge
|
| Análise das Hipóteses de Risco e Mispricing dos Accruals Vol. 21 Núm. 1 Pág. 169-186 | 2019 | RBGN |
Martins, Vinícius Gomes
Monte, Paulo Aguiar do
Machado, Márcio André Veras
|
| Bloated balance sheets and stock returns Vol. 8 Núm. 1 Pág. 53-61 ARTICULO | 2019 | Economics and Business Letters |
Papanastasopoulos, Georgios A.
|
| Anomaly Interactions and the Cross-Section of Stock Returns Vol. 23 Núm. 1 Pág. 33-61 ARTICULO | 2018 | Fuzzy economic review |
Karell, Ville
Yeomans, Julian S
|
| Asimetrías en el mercado de renta variable Núm. 428 Pág. 165-200 ARTICULO | 2018 | Revista de Contabilidad y Tributación. CEF |
Matallín Sáez, Juan Carlos
|
| Does Illiquidity Matter? Vol. 36 Núm. 1 Pág. 251-262 ARTICULO | 2018 | Estudios de economía aplicada |
Racicot, François-Eric
Rentz, William F.
|
| New Testing Approaches for Mean-Variance Predictability Núm. 14 Pág. 1 ARTICULO | 2018 | Documentos de Trabajo ( CEMFI ) |
Fiorentini, Gabriele
Sentana Iváñez, Enrique
|
| Modelo de Cinco Fatores de Risco Vol. 16 Núm. 48 Pág. 86-104 ARTICULO | 2017 | Revista Catarinense da Ciência Contábil |
Duarte Valente Vieira, Matheus
Mothé Maia, Vinicius
Klotzle, Marcelo Cabus
Figueiredo Pinto, Antonio Carlos
|
| Presente y futuro de las finanzas corporativas Vol. 14 Núm. 27 Pág. 101-130 ARTICULO | 2017 | De Computis |
Gómez-Bezares Pascual, Fernando
|
| The impact of relevant international factors on the returns of IBEX 35 companies, 2000-2016 Vol. 17 Núm. 1 Pág. 37-56 ARTICULO | 2017 | Applied econometrics and international development |
Caridad Sevillano, M.
Jareño Cebrián, Francisco
|
| La exclusión voluntaria de la cotización bursátil Vol. 36 Núm. 145 Pág. 91-153 ARTICULO | 2017 | Revista de derecho bancario y bursátil |
Gimeno Ribes, Miguel
|
* Último cálculo de métricas Dialnet: 14-Jul-2024
