Métodos discretos y continuos para modelar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras (2007) ARTICULO Grajales Correa, Carlos Alexánder Pérez Ramírez, Fredy Ocaris Revista de Ingenierías. Universidad de Medellín Vol. 6 Núm. 11 Pág. 105-123
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
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| GARCH-type volatility in the multiplicative quadrinomial tree method Vol. 66 Núm. 2 Pág. 4 ARTICULO | 2021 | Contaduría y administración |
Pareja Vasseur, Julián
Marín Sánchez, Freddy
Tuesta Reategui, Vicente
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