Medición de riesgo de mercado según los acuerdos de basilea (2014) ARTICULO Chen, James Ming Aestimatio. The IEB International Journal of Finance Núm. 8 Pág. 184-201

Citas por clasificación CIRC

Otras citas sin clasificación CIRC: 1

Artículos citantes

Artículo citante Anualidad Localización Autores
VeR Y RIESGO DE LIQUIDEZ EN CARTERAS DE ACCIONES EN TIEMPOS DE TURBULENCIAS FINANCIERAS
VeR Y RIESGO DE LIQUIDEZ EN CARTERAS DE ACCIONES EN TIEMPOS DE TURBULENCIAS FINANCIERAS Vol. 9 Núm. 3 Pág. 232-240
2022 COMPENDIUM
Vásquez Tejos, Francisco Pape Larre, Hernán
Backtesting Extreme Value Theory models of expected shortfall
Backtesting Extreme Value Theory models of expected shortfall Núm. 24 Pág. 1-51 ARTICULO
2019 Documentos de Trabajo (ICAE)
Novales Cinca, Alfonso Garcia Jorcano, Laura

* Último cálculo de métricas Dialnet: 06-Oct-2024