Real and spurious long-memory properties of stock-market data (1998) Savin, N.E. Lobato, I.N. Journal of business & economic statistics Vol. 16 Núm. 3 Pág. 261-268
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
|---|---|---|---|
| Asymmetric Realized Volatility Risk Núm. 16 Pág. 1-33 ARTICULO | 2014 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Allen, David E.
McAleer, Michael
Scharth, Marcel
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| Realized volatility risk Núm. 26 Pág. 1-32 ARTICULO | 2013 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Allen, David E.
McAleer, Michael
Scharth, Marcel
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| The weekly structure of US stock prices Vol. 21 Núm. 22 Pág. 1757-1764 | 2011 | Applied financial economics |
Caporale, Guglielmo M.
Gil Alaña, Luis Alberiko
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| Volatility and VaR forecasting in the Madrid Stock Exchange Vol. 10 Núm. 3 Pág. 169-196 ARTICULO | 2008 | Spanish economic review |
Ñíguez, Trino-Manuel
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* Último cálculo de métricas Dialnet: 03-Nov-2024
