The Risk Map: A new tool for validating risk models. (2013) Colletaz, G. Hurlin, Christophe Pérignon, Christophe Journal of banking and finance Vol. 37 Núm. 10 Pág. 3843-3854

icono Ver en Dialnet

Citas por clasificación CIRC

Otras citas sin clasificación CIRC: 1

Artículos citantes

Artículo citante Anualidad Localización Autores
Sensitivities-based method and expected shortfall for market risk under FRTB
Sensitivities-based method and expected shortfall for market risk under FRTB Vol. 28 Núm. 55 Pág. 92-111 		2023 Journal of Economics, Finance and Administrative Science
Grajales, Carlos Alexander Medina Hurtado, Santiago
Valor en Riesgo y simulación
Valor en Riesgo y simulación Vol. 43 Núm. 1 Pág. 57-82 		2022 Económicas CUC
Pineda Guerrero, Mauren Silene Agudelo Aguirre, Alberto Antonio Rojas Medina, Ricardo Alfredo Duque, Pedro Luis
A dominance approach for comparing the performance of VaR forecasting models
A dominance approach for comparing the performance of VaR forecasting models Núm. 23 Pág. 1-42 ARTICULO 		2019 Documentos de Trabajo (ICAE)
Garcia Jorcano, Laura Novales Cinca, Alfonso

* Último cálculo de métricas Dialnet: 15-Sep-2024