Pricing derivatives on financial securities subject to credit risk (1995) Jarrow, Robert A. Turnbull, Stuart M. The Journal of finance Vol. 50 Núm. 1 Pág. 53-85

Citas por clasificación CIRC

Otras citas sin clasificación CIRC: 1

Artículos citantes

Artículo citante Anualidad Localización Autores
Valuación de Títulos de Deuda Indexados al Comportamiento de un Índice Accionario: Un Modelo con Riesgo de Crédito
Valuación de Títulos de Deuda Indexados al Comportamiento de un Índice Accionario: Un Modelo con Riesgo de Crédito Vol. 6 Núm. 2 Pág. 1-6 ARTICULO
2023 Revista de Análisis Económico y Financiero
Perillo, Marcelo
Valoración de credit default swap aplicación del modelo de Jarrow y Turnbull en un bono de deuda privada en Colombia
Valoración de credit default swap aplicación del modelo de Jarrow y Turnbull en un bono de deuda privada en Colombia Núm. 9 Pág. 151-170 ARTICULO
2017 Lebret
Pinto Suárez, Carlos Javier
Probabilidades de default de las empresas españolas en época de crisis
Probabilidades de default de las empresas españolas en época de crisis Vol. 37 Núm. 105 Pág. 150-158 ARTICULO
2014 Cuadernos de economía
Badia Batllé, Carmen Galisteo Rodríguez, Merche Preixens, Teresa

* Último cálculo de métricas Dialnet: 06-Oct-2024