Modelo de Markowitz y Modelo de Black-Litterman en la Optimización de Portafolios de Inversión (2011) Franco-Arbeláez, Luis C Avendaño-Rua, Claudia T Barbutín-Díaz, Haroldo TecnoLógicas Núm. 26 Pág. 71-88
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Ámbito Citas ECONOMIA 2 MULTIDISCIPLINAR 1
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
|---|---|---|---|
| Comparación de los modelos de Black-Litterman, Markowitz y CAPM en la estimación de los rendimientos esperados en el mercado de renta variable en Colombia Vol. 12 Núm. 2 Pág. 29-53 | 2023 | Revista Estrategia Organizacional |
Ossa González, Genjis Alberto
|
| Anomalía del portafolio de mínima varianza del mercado de valores colombiano Vol. 28 Núm. 101 Pág. 248-267 | 2023 | Revista Venezolana de Gerencia |
Acevedo Amorocho, Alejandro
|
| Análisis del marco tributario de los paises miembros del mila y su efecto en la negociacion de acciones entre paises Vol. 11 Núm. 17 Pág. 30-48 | 2020 | Punto de Vista |
Gil Solano, Diego Arley
|
| Cartera réplica a partir de modelos estocásticos para predecir el índice bursátil Colcap Vol. 25 Núm. 90 Pág. 693-708 | 2020 | Revista Venezolana de Gerencia |
Parejo Rodríguez, Alexander
Payares Ayola, Marceliano
Parody Camargo, Edder
|
| Portafolio de inversiones de empresas que no cotizan sus acciones en el mercado bursátil Vol. 18 Núm. 3 Pág. 107-112 ARTICULO | 2017 | Alternativas |
Guillén Franco, Erwin J.
Jácome Piñeiros, Xavier Alejandro
Basantes Brunes, Génesis Estefanía
|
| Selección de portafolios de inversión socialmente responsables usando el método de las restricciones y la técnica multicriterio proceso analítico jerárquico Vol. 12 Núm. 24 Pág. 71-85 | 2015 | Revista EIA |
Bernard Suárez, Lady Mayerly
Ortiz Pimiento, Néstor Raúl
Duarte Duarte, Juan Benjamín
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* Último cálculo de métricas Dialnet: 22-Jul-2024
