Large-sample tests of extreme-value dependence for multivariate copulas (2011) kojadinovic, Ivan Segers, Johan Yang, Jun Canadian Journal of Statistics = Revue Canadienne de Statistique Vol. 39 Núm. 4 Pág. 703-720

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Artículo citante Anualidad Localización Autores
Testing extreme value copulas to estimate the quantile
Testing extreme value copulas to estimate the quantile Vol. 38 Núm. 1 Pág. 89-102
2014 Sort
Bahraoui, Zuhair Bolancé Losilla, Catalina Pérez Marín, Ana María
Testing extreme value copulas to estimate the quantile
Testing extreme value copulas to estimate the quantile Núm. 9 Pág. 1
2013 Documentos de trabajo ( XREAP )
Bahraou, Zuhair Bolancé Losilla, Catalina Pérez Marín, Ana María

* Último cálculo de métricas Dialnet: 06-Oct-2024