Citas por clasificación CIRC
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On multicollinearity and the value of the shape parameter in the term structure Nelson-Siegel model
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Núm. 16
Pág. 8-29
ARTICULO
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2018
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Aestimatio
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León Valle, Angel
Rubia Serrano, Antonio
Sanchís Marco, Lidia
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Discrete-time affine term structure models with macroeconomic factors
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Núm. 11
Pág. 8-45
ARTICULO
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2015
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Aestimatio
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Polikhronidi, Xeniya
Jakas, Vicente
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Estructura temporal, factores latentes y datos macroeconómicos
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Núm. 8
Pág. 8-37
ARTICULO
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2014
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Aestimatio
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Jakas, Vicente
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Modelos afines discretos de estructura temporal aplicados al análisis de la dinámica de la deuda pública y los desequilibrios fiscales
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Núm. 7
Pág. 48-93
ARTICULO
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2013
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Aestimatio
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Jakas, Vicente
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Are Economic Fundamentals Unable to Explain current European Benchmark Yields? Empirical Evidence from a Continuous Time Affine Term Structure Model
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Núm. 6
Pág. 76-95
ARTICULO
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2013
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Aestimatio
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Jakas, Vicente
Jakas Iglesia, Mario
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Testing an innovative Variance reduction technique for Pricing Bond Options in the Framework of the CIR Model
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Núm. 4
Pág. 82-99
ARTICULO
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2012
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Aestimatio
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Rostan, Pierre
Rostan, Alexandra
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Discrete affine term structure models Applied to German and Greek Government Bonds
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Núm. 5
Pág. 58-87
ARTICULO
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2012
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Aestimatio
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Jakas, Vicente
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* Último cálculo de métricas Dialnet: 10-Nov-2024