Liquidity adjusted value-at-risk based on the components of the bid-ask spread (2006) Angelidis, T. Benos, Alexandros Applied financial economics Vol. 16 Núm. 11 Pág. 835-851
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
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| VeR Y RIESGO DE LIQUIDEZ EN CARTERAS DE ACCIONES EN TIEMPOS DE TURBULENCIAS FINANCIERAS Vol. 9 Núm. 3 Pág. 232-240 | 2022 | COMPENDIUM |
Vásquez Tejos, Francisco
Pape Larre, Hernán
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| An application of extreme value theory in estimating liquidity risk Vol. 23 Núm. 3 Pág. 157-164 ARTICULO | 2017 | European Research on Management and Business Economics |
Benito Muela, Sonia
López Martín, Carmen
Arguedas Sanz, Raquel
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