Modelling time-varying conditional correlations in the volatility of Tapis oil spot and forward returns (2006) Manera, Matteo McAleer, Michael Grasso, Margherita Applied financial economics Vol. 16 Núm. 7 Pág. 525-533
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
|---|---|---|---|
| Modelling and Testing Volatility Spillovers in Oil and Financial Markets for USA, UK and China Núm. 9 Pág. 1-46 ARTICULO | 2016 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chang, Chia-Lin
McAleer, Michael
Tian, Jiarong
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| Volatility spillovers for spot, futures, and ETF prices in energy and agriculture Núm. 11 Pág. 1-56 ARTICULO | 2016 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chang, Chia-Lin
Liu, Chia-Ping
McAleer, Michael
|
| Volatility Spillovers from Australia's major trading partners across the GFC Núm. 26 Pág. 1-26 ARTICULO | 2014 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Allen, David E
McAleer, Michael
Singh, Abhay K.
|
| Volatility Spillovers from the US to Australia and China across the GFC Núm. 30 Pág. 1-16 ARTICULO | 2012 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Allen, David E.
McAleer, Michael
Powell, Robert J.
Singh, Abhay K.
|
| Volatility Spillovers from the Chinese Stock Market to Economic Neighbours Núm. 38 Pág. 1-24 ARTICULO | 2011 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Allen, David E.
Amram, Ron
McAleer, Michael
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