MODELING AND FORECASTING REALIZED VOLATILITY (2003) Labys, Paul Diebold, Francis X. Andersen, Torben G. Bollerslev, Tim Econométrica. Journal of the Econometric Society Vol. 71 Núm. 2 Pág. 579-625
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Chung Alva, Victor Manuel
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| Forecasting the Volatility of Nikkei 225 Futures Núm. 7 Pág. 1-27 ARTICULO | 2017 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
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| Realized Stochastic Volatility Models with Generalized Gegenbauer Long Memory Núm. 26 Pág. 1-26 ARTICULO | 2017 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Asai, Manabu
McAleer, Michael
Peiris, Shelton
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| The importance of asymmetric autoregressive stochastic volatility models in financial markets Núm. 13 Pág. 24-45 ARTICULO | 2016 | Aestimatio |
García Centeno, María Carmen
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Iachini, Eleonora
Nobili, Stefano
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| Estimating and forecasting generalized fractional Long memory stochastic volatility models Núm. 8 Pág. 1-25 ARTICULO | 2016 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Peiris, Shelton
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| A comprehensive review of Value at Risk methodologies Vol. 12 Núm. 1 Pág. 15-32 ARTICULO | 2014 | The Spanish Review of Financial Economics |
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Benito Muela, Sonia
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Caporin, Massimiliano
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Asai, Manabu
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| The influence of international stock markets and macroeconomic variables on the thai stock market Vol. 7 Núm. 1 Pág. 221-238 ARTICULO | 2007 | Applied econometrics and international development |
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| Medidas de volatilidad Núm. 114 Pág. 1073-1110 | 2002 | Revista española de financiación y contabilidad |
Robles Fernández, María Dolores
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