Portfolio performance evaluation with generalized Sharpe ratios: Beyond the mean and variance. (2009) Zakamouline, V. Koekebakker, S. Journal of banking and finance Vol. 33 Núm. 7 Pág. 1242-1254
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Ámbito Citas ECONOMIA 4
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Artículos citantes
Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
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Theory and Application of an Economic Performance Measure of Risk Núm. 18 Pág. 1-44 ARTICULO | 2017 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Niu, Cuizhen
Guo, Xu
McAleer, Michael
Wong, Wing-Keung
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Risco versus retorno das ações do setor imobiliário da BM&FBOVESPA no período de 2009 a 2012 Vol. 13 Núm. 3 Pág. 316-338 | 2014 | RECADM |
Gaspar, Bruna Ciganha
Santos, David Ferreira Lopes
Rodrigues, Santiago Valcacer
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Building good deals with arbitrage-free discrete time pricing models Vol. 10 Núm. 2 Pág. 53-61 ARTICULO | 2012 | The Spanish Review of Financial Economics |
Balbás Aparicio, Beatriz
Balbás Aparicio, Raquel
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Applications of State Contingent Stochastic Ordering Methods to the Clustering and Performance Measurement of Trading Strategies Núm. 3 Pág. 2 ARTICULO | 2011 | Aestimatio |
Glaffig, Clemens H.
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