Una metodología para la estimación de la curva de tipos cupón-cero y su aplicación al mercado español (1994) Ezquiaga Domínguez, Ignacio Jara García, José Ramón Gómez, Inmaculada Moneda y crédito Núm. 199 Pág. 157-197

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Artículo citante Anualidad Localización Autores
Marco conceptual de los modelos de estructura temporal de tipo de interés bajo condiciones de no arbitraje
Marco conceptual de los modelos de estructura temporal de tipo de interés bajo condiciones de no arbitraje Núm. 111 Pág. 17-46 		2002 Revista española de financiación y contabilidad
Jara García, José Ramón

* Último cálculo de métricas Dialnet: 10-Nov-2024