An empirical comparison of continuous-time models of implied volatility indices. (2007) Dotsis, G. Psychoyios, D. Skiadopoulos, G. Journal of banking and finance Vol. 31 Núm. 12 Pág. 3584-3603
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
|---|---|---|---|
| Estimating the Leverage Parameter of Continuous-time Stochastic Volatility Models Using High Frequency S&P 500 and VIX Núm. 17 Pág. 1-34 ARTICULO | 2011 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Ishida, Isao
McAleer, Michael
Oya, Kosuke
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