Yield-factor volatility models. (2007) Pérignon, C. Smith, D.R. Journal of banking and finance Vol. 31 Núm. 10 Pág. 3125-3144
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Artículos citantes
Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
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Medición del valor en riesgo de portafolios de renta fija usando modelos multifactoriales dinámicos de tasas de interés Vol. 33 Núm. 143 Pág. 52-63 ARTICULO | 2017 | Estudios Gerenciales |
Álvarez Franco, Sara Isabel
Restrepo Tobón, Diego A.
Velásquez Giraldo, Mateo
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* Último cálculo de métricas Dialnet: 27-Oct-2024