Yield-factor volatility models. (2007) Pérignon, C. Smith, D.R. Journal of banking and finance Vol. 31 Núm. 10 Pág. 3125-3144

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Artículo citante Anualidad Localización Autores
Medición del valor en riesgo de portafolios de renta fija usando modelos multifactoriales dinámicos de tasas de interés
Medición del valor en riesgo de portafolios de renta fija usando modelos multifactoriales dinámicos de tasas de interés Vol. 33 Núm. 143 Pág. 52-63 ARTICULO
2017 Estudios Gerenciales
Álvarez Franco, Sara Isabel Restrepo Tobón, Diego A. Velásquez Giraldo, Mateo

* Último cálculo de métricas Dialnet: 27-Oct-2024