Estimación de la volatidad condicional en el mercado de divisas con modelos de la familia Garch (1996) Aragonés González, José Ramón Blanco, C. Investigaciones europeas de dirección y economía de la empresa Vol. 2 Núm. 3 Pág. 43-60
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
|---|---|---|---|
| Modelo de volatilidad a los precios de cierre de la acción pfcemargos comprendidas entre 16/mayo/2013 al 31/mayo/2017 Vol. 42 Núm. 119 Pág. 119-138 ARTICULO | 2019 | Cuadernos de economía |
Cortes Garcia, Christian
Cangrejo Esquivel, Alvaro
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| Modelo de volatilidad en un mercado financiero colombiano Vol. 11 Núm. 2 Pág. 191-218 ARTICULO | 2018 | Comunicaciones en Estadística |
Cortes Garcia, Christian
Cangrejo Esquivel, Alvaro
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| Propuesta de un modelo de volatilidad a los precios de cierre en las acciones CÉMEX LATAM HOLDINGS durante el periodo 15/noviembre/2012 al 27/octubre/2017 Núm. 19 Pág. 22-34 ARTICULO | 2018 | Ingenieria y Región |
Cortes Garcia, Christian
Cangrejo Esquivel, Alvaro
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