Gaussian Semiparametric Estimation in Long Memory in Stochastic Volatility and Signal plus Noise Models. (2002) Arteche González, Josu Documentos de Trabajo BILTOKI Núm. 2 Pág. 2
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
|---|---|---|---|
| Estimating and forecasting generalized fractional Long memory stochastic volatility models Núm. 8 Pág. 1-25 ARTICULO | 2016 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Peiris, Shelton
Asai, Manabu
McAleer, Michael
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| Volatility and VaR forecasting in the Madrid Stock Exchange Vol. 10 Núm. 3 Pág. 169-196 ARTICULO | 2008 | Spanish economic review |
Ñíguez, Trino-Manuel
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