Bootstrap prediction for returns and volatilities in GARCH models (2006) Romo Urroz, Juan José Ruiz, Esther Pascual Caneiro, Lorenzo Computational statistics & data analysis. The official journal of the International Association for Statistical Computing Núm. 9 Pág. 2293-2312
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
|---|---|---|---|
| The quantum harmonic oscillator expected shortfall model Vol. 50 Núm. 2 Pág. 233-261 | 2023 | Estudios de economía |
Markovic, Vladimir M.
Radivojević, Nikola
Ivanovic, Tatjana
Radisic, Slobodan
Novakovic, Nenad
|
| Backtesting Extreme Value Theory models of expected shortfall Núm. 24 Pág. 1-51 ARTICULO | 2019 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Novales Cinca, Alfonso
Garcia Jorcano, Laura
|
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