VaR and expected shortfall in portfolios of dependent credit risks: Conceptual and practical insights (2002) McNeil, Alexander J. Frey, Rüdiger Journal of banking and finance Vol. 26 Núm. 7 Pág. 1317-1334
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
|---|---|---|---|
| Valor en riesgo de crédito y déficit esperado aplicando cópulas Núm. 9 Pág. 81-108 ARTICULO | 2021 | Estudios de la Gestión |
Andrade Cóndor, Alexander
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| Approving the ISDWIR Method of Risk Measurement in Making Risk Management Decision Núm. 17 Pág. 42-59 ARTICULO | 2014 | Revista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa |
Strelnik, Mikhail
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