Automated Inference and Learning in Modeling Financial Volatility (2005) ARTICULO McAleer, Michael Econometric theory Núm. 1 Pág. 232-261
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
|---|---|---|---|
| Asymptotic Theory for Rotated Multivariate GARCH Models Núm. 27 Pág. 1-30 ARTICULO | 2018 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Asai, Manabu
Chang, Chia-Lin
McAleer, Michael
Pauwels, Laurent
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| Connecting VIX and Stock Index ETF with VAR and Diagonal BEKK Núm. 26 Pág. 1-64 ARTICULO | 2018 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chang, Chia-Lin
Hsieh, Tai-Lin
McAleer, Michael
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| Risk Spillovers in Returns for Chinese and International Tourists to Taiwan Núm. 11 Pág. 1-44 ARTICULO | 2018 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chang, Chia-Lin
Hsu, Shu-Han
McAleer, Michael
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| Bayesian Analysis of Realized Matrix-Exponential GARCH Models Núm. 4 Pág. 1-28 ARTICULO | 2018 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Asai, Manabu
McAleer, Michael
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| Connecting VIX and Stock Index ETF Núm. 8 Pág. 1-42 ARTICULO | 2017 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chang, Chia-Lin
Hsieh, Tai-Lin
McAleer, Michael
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| Asymptotic Theory for Extended Asymmetric Multivariate GARCH Processes Núm. 14 Pág. 1-23 ARTICULO | 2016 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Asai, Manabu
McAleer, Michael
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| Testing co-volatility spillovers for natural gas spot, futures and ETF spot using dynamic conditional covariances Núm. 10 Pág. 1-55 ARTICULO | 2016 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chang, Chia-Lin
McAleer, Michael
Wang, Yanghuiting
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| Volatility spillovers for spot, futures, and ETF prices in energy and agriculture Núm. 11 Pág. 1-56 ARTICULO | 2016 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chang, Chia-Lin
Liu, Chia-Ping
McAleer, Michael
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| How are VIX and Stock Index ETF Related? Núm. 2 Pág. 1-47 ARTICULO | 2016 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chang, Chia-Lin
Tai-Lin, Hsieh
McAleer, Michael
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| Estimating and forecasting generalized fractional Long memory stochastic volatility models Núm. 8 Pág. 1-25 ARTICULO | 2016 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Peiris, Shelton
Asai, Manabu
McAleer, Michael
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| Modelling and Testing Volatility Spillovers in Oil and Financial Markets for USA, UK and China Núm. 9 Pág. 1-46 ARTICULO | 2016 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chang, Chia-Lin
McAleer, Michael
Tian, Jiarong
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| An econometric analysis of ETF and ETF futures in financial and energy markets using generated regressors Núm. 12 Pág. 1-59 ARTICULO | 2016 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chang, Chia-Lin
McAleer, Michael
Wang, Chien-Hsun
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| Sensitivity, persistence and asymmetric eects in international stock market volatility during the global financial crisis Núm. 19 Pág. 42-65 ARTICULO | 2015 | Revista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa |
Gabriel, Vitor
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| A Stochastic Dominance Approach to the Basel III Dilemma Núm. 16 Pág. 1-41 ARTICULO | 2015 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chang, Chia-Lin
Jiménez-Martín, Juan-Ángel
Maasoumi, Esfandiar
McAleer, Michael
Pérez Amaral, Teodosio
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| Volatility Spillovers Between Energy and Agricultural Markets: Núm. 8 Pág. 1-38 ARTICULO | 2015 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chang, Chia-Lin
McAleer, Michael
Li, Yiying
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| A Tourism Conditions Index Núm. 1 Pág. 1-31 ARTICULO | 2014 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chang, Chia-Lin
Hui-Kuang, Hsu
McAleer, Michael
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| Machine news and volatility: Núm. 2 Pág. 1-18 ARTICULO | 2014 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Allen, David E.
McAleer, Michael
Singh, Abhay K.
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| Volatility Spillovers from Australia's major trading partners across the GFC Núm. 26 Pág. 1-26 ARTICULO | 2014 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Allen, David E
McAleer, Michael
Singh, Abhay K.
|
| A Stochastic Dominance Approach to Financial Risk Management Strategies Núm. 8 Pág. 1-41 ARTICULO | 2014 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chang, Chia-Lin
Jiménez-Martín, Juan-Ángel
Maasoumi, Esfandiar
Pérez Amaral, Teodosio
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| Ten Things You Should Know About the Dynamic Conditional Correlation Representation Núm. 21 Pág. 1-20 ARTICULO | 2013 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Caporin, Massimiliano
McAleer, Michael
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| Currency hedging strategies, strategic benchmarks and the Global and Euro Sovereign financial crises Núm. 36 Pág. 1-72 ARTICULO | 2013 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Caporin, Massimiliano
Jiménez-Martín, Juan-Ángel
González Serrano, Lydia
|
| Herding, Information Cascades and Volatility Spillovers in Futures Markets Núm. 25 Pág. 1-47 ARTICULO | 2013 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
McAleer, Michael
Radalj, Kim
|
| Ten Things You Should Know About the Dynamic Conditional Correlation Representation Núm. 20 Pág. 1-20 ARTICULO | 2013 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Caporin, Massimiliano
McAleer, Michael
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| Ten Things You Should Know About DCC Núm. 12 Pág. 1-18 ARTICULO | 2013 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Caporin, Massimiliano
McAleer, Michael
|
| Modelling the Effects of Oil Prices on Global Fertilizer Prices and Volatility Núm. 6 Pág. 1-36 ARTICULO | 2013 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chen, Ping-Yu
Chang, Chia-Lin
Chen, Chi-Chung
McAleer, Michael
|
| Has the Basel Accord Improved Risk Management During the Global Financial Crisis? Núm. 26 Pág. 1-36 ARTICULO | 2012 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
McAleer, Michael
Jiménez-Martín, Juan-Ángel
Pérez Amaral, Teodosio
|
| Modelling Long Memory Volatility in Agricultural Commodity Futures Returns Núm. 10 Pág. 1-34 ARTICULO | 2012 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chang, Chia-Lin
McAleer, Michael
Tansuchat, Roengchai
|
| Volatility Spillovers from the US to Australia and China across the GFC Núm. 30 Pág. 1-16 ARTICULO | 2012 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Allen, David E.
McAleer, Michael
Powell, Robert J.
Singh, Abhay K.
|
| How Volatile is ENSO for Global Greenhouse Gas Emissions and the Global Economy? Núm. 20 Pág. 1-32 ARTICULO | 2012 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chu, Lan-Fen
McAleer, Michael
Chen, Chi-Chung
|
| Forecasting Value-at-Risk Using Block Structure Multivariate Stochastic Volatility Models Núm. 3 Pág. 1-36 ARTICULO | 2012 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Asai, Manabu
Caporin, Massimiliano
McAleer, Michael
|
| Currency Hedging Strategies Using Dynamic Multivariate GARCH Núm. 7 Pág. 1-36 ARTICULO | 2012 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chang, Chia-Lin
González Serrano, Lydia
Jiménez-Martín, Juan-Ángel
|
| Risk Management of Risk under the Basel Accord Núm. 2 Pág. 1-31 ARTICULO | 2011 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chang, Chia-Lin
Jiménez-Martín, Juan-Ángel
McAleer, Michael
Pérez Amaral, Teodosio
|
| Aggregation, Heterogeneous Autoregression and Volatility of Daily International Tourist Arrivals and Exchange Rates Núm. 13 Pág. 1-38 ARTICULO | 2011 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chang, Chia-Lin
McAleer, Michael
|
| Conditional Correlations and Volatility Spillovers Between Crude Oil and Stock Index Returns Núm. 34 Pág. 1-40 ARTICULO | 2011 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chang, Chia-Lin
McAleer, Michael
Tansuchat, Roengchai
|
| The Rise and Fall of S&P500 Variance Futures Núm. 35 Pág. 1-25 ARTICULO | 2011 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chang, Chia-Lin
Jiménez-Martín, Juan-Ángel
McAleer, Michael
Pérez Amaral, Teodosio
|
| Currency Hedging Strategies Using Dynamic Multivariate GARCH Núm. 33 Pág. 1-35 ARTICULO | 2011 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
González Serrano, Lydia
Jiménez-Martín, Juan-Ángel
|
| Risk Management of Risk Under the Basel Accord Núm. 32 Pág. 1-46 ARTICULO | 2011 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Casarin, Roberto
Chang, Chia-Lin
Jiménez-Martín, Juan-Ángel
McAleer, Michael
Pérez Amaral, Teodosio
|
| Volatility Spillovers from the Chinese Stock Market to Economic Neighbours Núm. 38 Pág. 1-24 ARTICULO | 2011 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Allen, David E.
Amram, Ron
McAleer, Michael
|
| Modelling the Volatility in Short and Long Haul Japanese Tourist Arrivals to New Zealand and Taiwan Núm. 31 Pág. 1-32 ARTICULO | 2011 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chang, Chia-Lin
McAleer, Michael
Lim, Christine
|
| Asymmetry and Long Memory in Volatility Modelling Núm. 29 Pág. 1-29 ARTICULO | 2011 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Asai, Manabu
McAleer, Michael
Medeiros, Marcelo C.
|
| Modelling the Volatility in Short and Long Haul Japanese Tourist Arrivals to New Zealand and Taiwan Núm. 28 Pág. 1-32 ARTICULO | 2011 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chang, Chia-Lin
McAleer, Michael
Lim, Christine
|
| How Volatile is ENSO? Núm. 21 Pág. 1-32 ARTICULO | 2011 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
LanFen, Chu
McAleer, Michael
Chen, Chi-Chung
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| GFC-Robust Risk Management Under the Basel Accord Using Extreme Value Methodologies Núm. 27 Pág. 1-33 ARTICULO | 2011 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Araújo dos Santos, Paulo José
Jiménez-Martín, Juan-Ángel
McAleer, Michael
Pérez Amaral, Teodosio
|
| International Evidence on GFC-robust Forecasts for Risk Management under the Basel Accord Núm. 1 Pág. 1-39 ARTICULO | 2011 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
McAleer, Michael
Jiménez-Martín, Juan-Ángel
Pérez Amaral, Teodosio
|
| Ranking Multivariate GARCH Models by Problem Dimension: Núm. 20 Pág. 1-40 ARTICULO | 2011 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Caporin, Massimiliano
McAleer, Michael
|
| Modelling and Forecasting Noisy Realized Volatility Núm. 9 Pág. 1-37 ARTICULO | 2011 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Asai, Manabu
McAleer, Michael
Medeiros, Marcelo C.
|
| Testing the Box-Cox Parameter for an Integrated Process Núm. 19 Pág. 1-21 ARTICULO | 2011 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Huang, Jian
Kobayashi, Masahito
McAleer, Michael
|
| GFC-Robust Risk Management Strategies under the Basel Accord Núm. 1 Pág. 1-29 ARTICULO | 2010 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
McAleer, Michael
Jiménez-Martín, Juan-Ángel
Pérez Amaral, Teodosio
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* Último cálculo de métricas Dialnet: 04-Aug-2024
