Backtesting for risk-based regulatory capital (2004) Kerkhof, Jeroen Melenberg, Bertrand Journal of banking and finance Vol. 28 Núm. 8 Pág. 1845-1865
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Ámbito Citas ECONOMIA 4 DERECHO MULTIDISCIPLINAR 1 DERECHO 1
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
|---|---|---|---|
| Backtesting Extreme Value Theory models of expected shortfall Núm. 24 Pág. 1-51 ARTICULO | 2019 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Novales Cinca, Alfonso
Garcia Jorcano, Laura
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| Evolución de la medición del riesgo financiero en los últimos 40 años Núm. 105 Pág. 2 ARTICULO | 2018 | Icade |
Coronado Vaca, María
Carabias López, Susana
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| A comprehensive review of Value at Risk methodologies Vol. 12 Núm. 1 Pág. 15-32 ARTICULO | 2014 | The Spanish Review of Financial Economics |
Abad, Pilar
Benito Muela, Sonia
López, Carmen
|
| Efectos del aval de las SGR en la financiación de las PYME y los requerimientos de capital de Basilea II Núm. 136 Pág. 757-790 ARTICULO | 2007 | Revista española de financiación y contabilidad |
Cardone-Riportella, Clara
Trujillo-Ponce, Antonio
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