ECONOMETRIC ANALYSIS OF REALIZED COVARIATION: HIGH FREQUENCY BASED COVARIANCE, REGRESSION, AND CORRELATION IN FINANCIAL ECONOMICS (2004) Shephard, Neil Barndorff-Nielsen, Ole Eiler Econométrica. Journal of the Econometric Society Vol. 72 Núm. 3 Pág. 885-925
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
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| Ranking Multivariate GARCH Models by Problem Dimension: Núm. 20 Pág. 1-40 ARTICULO | 2011 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Caporin, Massimiliano
McAleer, Michael
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| Comparison among High Dimensional Covariance Matrix Estimation Methods Vol. 34 Núm. 3 Pág. 567-588 | 2011 | Revista Colombiana de Estadística |
Gómez Portilla, Karoll
Gallón Gómez, Santiago
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| Estimating the Leverage Parameter of Continuous-time Stochastic Volatility Models Using High Frequency S&P 500 and VIX Núm. 17 Pág. 1-34 ARTICULO | 2011 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Ishida, Isao
McAleer, Michael
Oya, Kosuke
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