MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATION OF DISCRETELY SAMPLED DIFFUSIONS: A CLOSED-FORM APPROXIMATION APPROACH (2002) Aït-Sahalia, Yacine Econométrica. Journal of the Econometric Society Vol. 70 Núm. 1 Pág. 223-262
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
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| Estructura temporal, factores latentes y datos macroeconómicos Núm. 8 Pág. 8-37 ARTICULO | 2014 | Aestimatio |
Jakas, Vicente
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| Are Economic Fundamentals Unable to Explain current European Benchmark Yields? Empirical Evidence from a Continuous Time Affine Term Structure Model Núm. 6 Pág. 76-95 ARTICULO | 2013 | Aestimatio |
Jakas, Vicente
Jakas Iglesia, Mario
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| Modelos afines discretos de estructura temporal aplicados al análisis de la dinámica de la deuda pública y los desequilibrios fiscales Núm. 7 Pág. 48-93 ARTICULO | 2013 | Aestimatio |
Jakas, Vicente
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| Discrete affine term structure models Applied to German and Greek Government Bonds Núm. 5 Pág. 58-87 ARTICULO | 2012 | Aestimatio |
Jakas, Vicente
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| Continuous Time Models of Interest Rate Núm. 34 Pág. 43-63 | 2011 | Economía |
Núñez Mora, José Antonio
Ortega Brito, Elizabeth
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