Estimación Bayesiana para el cálculo del Valor en Riesgo (VaR) en modelos de series financieras con relaciones de dependencia no lineal en Colombia (2018) ARTICULO Triana, Daniel Torres Aponte, Luis Miguel Alba, Miguel Ángel Pineda Ríos, Wilmer Comunicaciones en Estadística Vol. 11 Núm. 2 Pág. 171-189

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Análisis comparativo de las metodologías de estimación semiparamétricas y vía cópulas del Valor en Riesgo (VaR) en el mercado accionario colombiano
Análisis comparativo de las metodologías de estimación semiparamétricas y vía cópulas del Valor en Riesgo (VaR) en el mercado accionario colombiano Vol. 14 Núm. 2 Pág. 279-307 		2019 Revista Mexicana de Economía y Finanzas (REMEF)
Alba Suárez, Miguel Antonio Pineda Ríos, Wilmer Deaza Chaves, Javier

* Último cálculo de métricas Dialnet: 16-Jun-2026