Modelo de volatilidad en un mercado financiero colombiano (2018) ARTICULO Cortes Garcia, Christian Cangrejo Esquivel, Alvaro Comunicaciones en Estadística Vol. 11 Núm. 2 Pág. 191-218
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
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| Estimación de volatilidad constante por métodos clásicos y bayesianos en un mercado financiero: Una aplicación a las preferenciales de Bancolombia Núm. 40 Pág. 1-24 ARTICULO | 2025 | Revista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa |
Cortes Garcia, Christian
Cangrejo Esquivel, Alvaro
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| Estimación clásica y bayesiana de la volatilidad en el modelo de Black-Scholes Núm. 34 Pág. 237-262 ARTICULO | 2022 | Revista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa |
Cangrejo Esquivel, Alvaro
Tovar Cuevas, José Rafael
García, Isabel Cristina
Manotas Duque, Diego Fernando
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* Último cálculo de métricas Dialnet: 22-Mar-2026
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