Pricing options under generalized GARCH and stochastic volatility process (1999) Trevor, Rob Ritchken, Peter The Journal of finance Vol. 54 Núm. 1 Pág. 377-402
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
|---|---|---|---|
| GARCH-type volatility in the multiplicative quadrinomial tree method Vol. 66 Núm. 2 Pág. 4 ARTICULO | 2021 | Contaduría y administración |
Pareja Vasseur, Julián
Marín Sánchez, Freddy
Tuesta Reategui, Vicente
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| Quadrinomial trees with stochastic volatility to value real options Vol. 26 Núm. 52 Pág. 282-299 | 2021 | Journal of Economics, Finance and Administrative Science |
Marin-Sanchez, Freddy H.
Pareja Vasseur, Julián
Manzur, Diego
|
| Pricing Arithmetic Asian Options under the CEV Process Vol. 15 Núm. 29 Pág. 7-14 | 2010 | Journal of Economics, Finance and Administrative Science |
Peng, Bin
Peng, Fei
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