A new set of improved Value-at-Risk backtestsOriginal. (2014) Ziggel, D. Berens, T. Weib, G. N. F. Wied, D. Journal of banking and finance Vol. 48 Núm. 11 Pág. 29-41

icono Ver en Dialnet

Citas por clasificación CIRC

Otras citas sin clasificación CIRC: 0

Artículos citantes

Artículo citante Anualidad Localización Autores
Valor en Riesgo y simulación
Valor en Riesgo y simulación Vol. 43 Núm. 1 Pág. 57-82 		2022 Económicas CUC
Pineda Guerrero, Mauren Silene Agudelo Aguirre, Alberto Antonio Rojas Medina, Ricardo Alfredo Duque Hurtado, Pedro Luis
The new hybrid value at risk approach based on the extreme value theory
The new hybrid value at risk approach based on the extreme value theory Vol. 43 Núm. 1 Pág. 29-52 		2016 Estudios de economía
Radivojević, Nikola Cvjetković, Milena Stepanov, Saša

* Último cálculo de métricas Dialnet: 15-Jun-2026