USING DAILY RANGE DATA TO CALIBRATE VOLATILITY DIFFUSIONS AND EXTRACT THE FORWARD INTEGRATED VARIANCE (1999) Tauchen, George Hsu, Chien-Te Ronald Gallant, A. The Review of economics and statistics Vol. 81 Núm. 4 Pág. 617-631
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
|---|---|---|---|
| The Impacts of Monetary Policy Announcements and Derivatives Maturity on the Mexican Peso Exchange Rate Volatility Núm. 103 Pág. 47-75 ARTICULO | 2025 | Lecturas de Economía |
Sosa Castro, Miriam
Cabello, Alejandra
Ortiz, Edgar
|
| Ligações e transmissão de volatilidade intradiária entre mercados bolsistas europeus no âmbito da crise financeira global Vol. 25 Núm. 2 Pág. 291-310 | 2015 | Nova Economia |
Gabriel, Vitor
Manso, José Ramos Pires
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| Forecasting Value-at-Risk Using Nonlinear Regression Quantiles and the Intra-day Range Núm. 16 Pág. 1-40 ARTICULO | 2011 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chen, Cathy W. S.
Gerlach, Richard
Hwang, Bruce B.K.
McAleer, Michael
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