Implied Volatility Functions: Empirical Tests (1998) Fleming, Jeff Dumas, Bernard Whaley, Robert E. The Journal of finance Vol. 53 Núm. 6 Pág. 2059-2106
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
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| Connecting VIX and Stock Index ETF with VAR and Diagonal BEKK Núm. 26 Pág. 1-64 ARTICULO | 2018 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chang, Chia-Lin
Hsieh, Tai-Lin
McAleer, Michael
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| Connecting VIX and Stock Index ETF Núm. 8 Pág. 1-42 ARTICULO | 2017 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chang, Chia-Lin
Hsieh, Tai-Lin
McAleer, Michael
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| How are VIX and Stock Index ETF Related? Núm. 2 Pág. 1-47 ARTICULO | 2016 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chang, Chia-Lin
Tai-Lin, Hsieh
McAleer, Michael
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| Investor heterogeneity and asymmetric volatility under short-sale constraints Vol. 42 Núm. 1 Pág. 21-51 | 2015 | Estudios de economía |
Sohn, Pando
Yong Seo, Ji
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| Three-point volatility smile classification Vol. 21 Núm. 1 Pág. 17-25 ARTICULO | 2015 | Investigaciones europeas de dirección y economía de la empresa |
García Machado, Juan José
Rybczynski, Jaroslaw
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| Incertidumbre en la volatilidad Núm. 16 Pág. 161-186 ARTICULO | 2010 | Anales del Instituto de Actuarios Españoles |
Marabel Romo, Jacinto
Crespo Espert, José Luis
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| Valoración de opciones con sonrisas de volatilidad Núm. 114 Pág. 1203-1228 | 2002 | Revista española de financiación y contabilidad |
Serna, Gregorio
|
| La estimación diaria de la prima de riesgo de la volatilidad Núm. 100 Pág. 89-110 | 1999 | Revista española de financiación y contabilidad |
Rubio Irigoyen, Gonzalo
Fiorentini, Gabriele
León Valle, Angel
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