On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on Stocks (1993) ARTICULO Glosten, Lawrence Jagannathan, Ravi The Journal of finance Vol. 48 Núm. 5 Pág. 1779-1801
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| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
|---|---|---|---|
| Network analysis of the mexican stock market Vol. 83 Núm. 328 Pág. 55-78 ARTICULO | 2024 | Investigación económica |
Valdés, Arturo Lorenzo
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| Capital gains overhang and irrelevant value characteristics of Brazilian companies Vol. 68 Núm. 4 Pág. 287-316 ARTICULO | 2023 | Contaduría y administración |
Silva, Rodrigo Abbade da
Costa Jr., Newton C.A. da
Piccoli, Pedro
Armada, Manuel José da Rocha
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| Modelling Volatility of Size Indices Through Garch and Tgarch Models Vol. 8 Núm. 4 Pág. 40 | 2023 | International Journal of Professional Business Review |
Sharma, Sonal
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| Predictability of GARCH-Type Models in Estimating Stock Returns Volatility. Evidence from Kenya Vol. 8 Núm. 11 Pág. 3 | 2023 | International Journal of Professional Business Review |
Karugano, Ruthlily Wanjiru
Kariuki, Samuel Nduati
Kariuki, Peter Wang'ombe
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Flor, Beatriz de la
Ojea Ferreiro, Javier
Ferreira García, Eva
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| Análise dinâmica de volatilidade para os setores do mercado acionário brasileiro Vol. 21 Núm. 1 Pág. 101-120 | 2022 | Race |
Conte, Bruno Pereira
Ceretta, Paulo Sergio
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| Valor en Riesgo y simulación Vol. 43 Núm. 1 Pág. 57-82 | 2022 | Económicas CUC |
Pineda Guerrero, Mauren Silene
Agudelo Aguirre, Alberto Antonio
Rojas Medina, Ricardo Alfredo
Duque, Pedro Luis
|
| Are there “day-of-the-week” and “holiday” anomalies in the mexican stock market? Vol. 67 Núm. 3 Pág. 5 ARTICULO | 2022 | Contaduría y administración |
Villarreal Samaniego, Jesús Dacio
Santillán Salgado, Roberto J.
Lagunes Pérez, Mario Alberto
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| On the Behavior of the Spanish Capital Market Núm. 80 Pág. 1-96 ARTICULO | 2022 | Documentos de trabajo ( CNMV ) |
González Urteaga, Ana
Nieto Domenech, Belén
Rubio Irigoyen, Gonzalo
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| Modelling nigerian exchange rates with asymmetric garch models Vol. 39 Núm. 2 Pág. 25 ARTICULO | 2021 | Estudios de economía aplicada |
Oluwadare, Ojo O.
Adepoju, Adedayo A.
Yaya, Olaoluwa S.
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| Inversión con modelos Markov-Switching GARCH Vol. 66 Núm. 1 Pág. 16 ARTICULO | 2021 | Contaduría y administración |
Torre Torres, Óscar V. De la
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| Extreme volatility dependence in exchange rates Vol. 40 Núm. 82 Pág. 25-56 ARTICULO | 2021 | Cuadernos de economía ( Santafé de Bogotá ) |
Sosa Castro, Miriam
Bucio Pacheco, Christian
Díaz Rodríguez, Héctor Eduardo
|
| Comparison of the GARCH and stochastic models Vol. 66 Núm. 2 Pág. 13 ARTICULO | 2021 | Contaduría y administración |
Avilés Ochoa, Ezequiel
Flores Sosa, Martha Margarita
|
| Transmisión de volatilidad en el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA): una evidencia del grado de integración Núm. 31 Pág. 301-328 ARTICULO | 2021 | Revista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa |
Fuentes Vélez, Mariana
Pinilla Barrera, Alejandro
|
| Modelación de la Volatilidad del Tipo de Cambio del Dólar en el Perú Vol. 4 Núm. 2 Pág. 7-12 | 2021 | Revista de Análisis Económico y Financiero |
Chung Alva, Victor Manuel
|
| Value-at-risk predictive performance Vol. 26 Núm. 52 Pág. 197-221 | 2021 | Journal of Economics, Finance and Administrative Science |
Serrano Bautista, Ramona
Núñez Mora, José Antonio
|
| Impacto de la crisis económica por COVID-19 en el sistema de pensiones mexicano y perspectivas ante el proyecto de su reforma Vol. 65 Núm. 5 Pág. 16 | 2020 | Contaduría y administración |
Martínez Preece, Marissa R.
Zubieta Badillo, Carlos
|
| Las metas de inflación y su impacto en la incertidumbre inflacionaria: evidencia empírica para América Latina y el Sudeste Asiático Vol. 37 Núm. 94 Pág. 81-105 ARTICULO | 2020 | Revista de economía |
Rosas Rojas, Eduardo
Baltazar Escalona, Juan Carlos
Lapa Guzmán, Javier
|
| Volatilidad en los precios de los cereales básicos y su impacto en la seguridad alimentaria. México, 1995-2018 Vol. 29 Núm. 58 Pág. 79-105 | 2020 | Nóesis |
Granados Sánchez, María Del Rosario
Galán Figueroa, Javier
Leos Rodríguez, Juan Antonio
|
| Volatilidad cambiaria, metas de inflación y crisis financiera global. Evidencia para economías latinoamericanas Núm. 30 Pág. 157-175 ARTICULO | 2019 | Revista Economía y Política |
Rosas Rojas, Eduardo
Lapa Guzmán, Javier
Baltazar Escalona, Juan Carlos
|
| Financial contagion Vol. 1 Núm. 1 Pág. 13-27 | 2019 | Economía & Negocios |
Chambi Condori, Pedro Pablo
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| Volatility specifications versus probability distributions in VaR forecasting Núm. 26 Pág. 1-39 ARTICULO | 2019 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Garcia Jorcano, Laura
Novales Cinca, Alfonso
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| A dominance approach for comparing the performance of VaR forecasting models Núm. 23 Pág. 1-42 ARTICULO | 2019 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Garcia Jorcano, Laura
Novales Cinca, Alfonso
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| Rendimiento y volatilidades de los mercados mexicanos bursátil y cambiario Vol. 14 Núm. 4 Pág. 633-650 | 2019 | Revista Mexicana de Economía y Finanzas (REMEF) |
López Herrera, Francisco
Mota Aragón, M. Beatriz
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| Valuing a natural gas pipeline expansion project Vol. 64 Núm. 2 Pág. 5 ARTICULO | 2019 | Contaduría y administración |
Massa Roldán, Ricardo
Reyna Miranda, Montserrat
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| Environmentally sustainable investment Vol. 19 Núm. 1 Pág. 41-62 ARTICULO | 2019 | Management Letters / Cuadernos de Gestión |
Gabriel, Vitor
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| Predicción de la volatilidad en los mercados del petróleo mexicano a través de modelos CgarCH asimétricos bajo dos supuestos distribucionales Vol. 42 Núm. 120 Pág. 253-267 ARTICULO | 2019 | Cuadernos de economía |
Jesús Gutiérrez, Raúl de
Sosa Castro, Miriam
|
| A new perspective for the use of financial derivatives to hedge foreign exchange rate Vol. 17 Núm. 2 Pág. 159-175 | 2019 | Revista Activos |
Hernández, Willie
Borray Benavides, Jairo
|
| ¿La crisis financiera acentúa el efecto leverage de la volatilidad en los rendimientos de los metales? Núm. 26 Pág. 11 ARTICULO | 2018 | Anales de ASEPUMA |
García Centeno, María Carmen
Rodríguez Sánchez, Sonia
Aguirre Arrabal, Cristina
Inchausti Tabuenca, Elena
|
| Inflación e incertidumbre inflacionaria Vol. 10 Núm. 2 Pág. 349-372 | 2018 | Revista Finanzas y Política Económica |
Rosas Rojas, Eduardo
López González, Teresa
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| The intertemporal relation between expected returns and conditional correlations between precious metals and the stock market Vol. 7 Núm. 1 Pág. 24-35 ARTICULO | 2018 | Economics and Business Letters |
Sakemoto, Ryuta
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| Connecting VIX and Stock Index ETF with VAR and Diagonal BEKK Núm. 26 Pág. 1-64 ARTICULO | 2018 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chang, Chia-Lin
Hsieh, Tai-Lin
McAleer, Michael
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| The Fiction of Full BEKK Núm. 8 Pág. 1-25 ARTICULO | 2018 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chang, Chia-Lin
McAleer, Michael
|
| Asymmetric Risk Impacts of Chinese Tourists to Taiwan Núm. 13 Pág. 1-42 ARTICULO | 2018 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chang, Chia-Lin
Hsu, Shu-Han
McAleer, Michael
|
| GARCH family models vs EWMA Núm. 26 Pág. 237-249 ARTICULO | 2018 | Revista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa |
El Jebari, Ouael
Hakmaoui, Abdelati
|
| An event study of chinese tourists to Taiwan Núm. 1 Pág. 1-98 ARTICULO | 2018 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chang, Chia-Lin
Hsu, Shu-Han
McAleer, Michael
|
| Macroeconomic news announcements and asymmetric volatility of stock returns Núm. 17 Pág. 146-163 ARTICULO | 2018 | Aestimatio |
Omokehinde, Joshua Odutola
Akingunola, Richard Oreoluwa
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| US stocks in the presence of oil price risk Vol. 6 Núm. 4 Pág. 116-124 ARTICULO | 2017 | Economics and Business Letters |
Salisu, Afees Adebare
Swaray, Raymond
Oloko, Tirimisiyu
|
| Los efectos de largo plazo de la asimetría y persistencia en la predicción de la volatilidad Vol. 62 Núm. 4 Pág. 1063-1080 ARTICULO | 2017 | Contaduría y administración |
Jesús Gutiérrez, Raúl de
Ortiz, Edgar
García Salgado, Oswaldo
|
| Análise do efeito tamanho na Bovespa Vol. 57 Núm. 4 Pág. 317-329 ARTICULO | 2017 | RAE-Revista de Administração de Empresas |
Miralles Quirós, María del Mar
Miralles Quirós, José Luis
Gonçalves, Luis Miguel
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| Pronóstico de precios de petróleo Vol. 76 Núm. 300 Pág. 105-126 | 2017 | Investigación económica |
Ortiz Arango, Francisco
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| Tourism stocks in times of crises: Núm. 16 Pág. 1-51 ARTICULO | 2017 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Zopiatis, Anastasios
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Lambertides, Neophytos
McAleer, Michael
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| The Correct Regularity Condition and Interpretation of Asymmetry in EGARCH Núm. 17 Pág. 1-10 ARTICULO | 2017 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chang, Chia-Lin
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| The Fiction of Full BEKK Núm. 6 Pág. 1-11 ARTICULO | 2017 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chang, Chia-Lin
McAleer, Michael
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| Connecting VIX and Stock Index ETF Núm. 8 Pág. 1-42 ARTICULO | 2017 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chang, Chia-Lin
Hsieh, Tai-Lin
McAleer, Michael
|
| Modelling Volatility Spillovers for Bio-ethanol, Sugarcane and Corn Spot and Futures Prices Núm. 4 Pág. 1-66 ARTICULO | 2017 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chang, Chia-Lin
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Wang, Yu-Ann
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| La volatilidad del tipo de cambio paralelo en Venezuela 2005-2015 Vol. 36 Núm. 63 Pág. 95-135 | 2017 | Apuntes del CENES |
Castillo Paredes, Laura Daniela
Ramoni Perazzi, Josefa
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| Theoretical and Empirical Differences Between Diagonal and Full BEKK for Risk Management Núm. 22 Pág. 1-29 ARTICULO | 2017 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Allen, David E
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| A behavioral analysis of the volatility of interbank interest rates in developed and emerging countries Vol. 22 Núm. 42 Pág. 99-127 | 2017 | Journal of Economics, Finance and Administrative Science |
Rosseti, Nara
Nagano, Marcelo Seido
Faria, Jorge
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| The role of liquidity in asset pricing Vol. 22 Núm. 43 Pág. 191-206 | 2017 | Journal of Economics, Finance and Administrative Science |
Miralles Quirós, María del Mar
Miralles Quirós, José Luis
Oliveira, Celia
|
| Dependencia condicional en colas entre el mercado accionario y el crecimiento económico Vol. 75 Núm. 296 Pág. 111-131 | 2016 | Investigación económica |
Valdés, Arturo Lorenzo
Massa Roldán, Ricardo
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| The importance of asymmetric autoregressive stochastic volatility models in financial markets Núm. 13 Pág. 24-45 ARTICULO | 2016 | Aestimatio |
García Centeno, María Carmen
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| Asymptotic Theory for Extended Asymmetric Multivariate GARCH Processes Núm. 14 Pág. 1-23 ARTICULO | 2016 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Asai, Manabu
McAleer, Michael
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| Modelling volatility spillovers for bio-ethanol, sugarcane and corn Núm. 3 Pág. 1-48 ARTICULO | 2016 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chang, Chia-Lin
McAleer, Michael
Wang, Yu-Ann
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| How are VIX and Stock Index ETF Related? Núm. 2 Pág. 1-47 ARTICULO | 2016 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chang, Chia-Lin
Tai-Lin, Hsieh
McAleer, Michael
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| Tourism stocks in times of crises: Núm. 18 Pág. 1-40 ARTICULO | 2016 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Zopiatis, Anastasios
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Lambertides, Neophytos
McAleer, Michael
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| Systemic risk of Spanish listed banks Vol. 45 Núm. 1 Pág. 1-31 ARTICULO | 2016 | Revista española de financiación y contabilidad |
Reboredo Nogueira, Juan Carlos
Ugolini, Andrea
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| Exceso de confianza como determinante de la volatilidad en mercados accionarios latinoamericanos Vol. 61 Núm. 2 Pág. 324-333 | 2016 | Contaduría y administración |
Valdés, Arturo Lorenzo
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| A Stochastic Dominance Approach to the Basel III Dilemma Núm. 16 Pág. 1-41 ARTICULO | 2015 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chang, Chia-Lin
Jiménez-Martín, Juan-Ángel
Maasoumi, Esfandiar
McAleer, Michael
Pérez Amaral, Teodosio
|
| Volatility Spillovers Between Energy and Agricultural Markets: Núm. 8 Pág. 1-38 ARTICULO | 2015 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chang, Chia-Lin
McAleer, Michael
Li, Yiying
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| On the Invertibility of EGARCH(p,q) Núm. 3 Pág. 1-47 ARTICULO | 2015 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Martinet, Guillaume Gaetan
McAleer, Michael
|
| Predicción de la volatilidad en el mercado del petróleo mexicano ante la presencia de efectos asimétricos. Vol. 34 Núm. 65 Pág. 299-326 | 2015 | Cuadernos de economía ( Santafé de Bogotá ) |
Jesús Gutiérrez, Raúl de
Vergara González, Reyna
Díaz Carreño, Miguel Ángel
|
| Investor heterogeneity and asymmetric volatility under short-sale constraints Vol. 42 Núm. 1 Pág. 21-51 | 2015 | Estudios de economía |
Sohn, Pando
Yong Seo, Ji
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| Garch model indentification using neural network Vol. 5 Núm. 2 Pág. 527-541 ARTICULO | 2014 | Independent Journal of Management & Production |
Machado Caldeira, André
Soares Machado, Maria Augusta
Castro Souza, Reinaldo
Tanscheit, Ricardo
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| A One Line Derivation of EGARCH Núm. 15 Pág. 1-9 ARTICULO | 2014 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
McAleer, Michael
Hafner, Christian M.
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| Análisis de la volatilidad del índice principal del mercado bursátil mexicano, del índice de riesgo país y de la mezcla mexicana de exportación mediante un modelo GARCH trivariado asimétrico Núm. 17 Pág. 3-22 ARTICULO | 2014 | Revista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa |
Villalba Padilla, Fátima Irina
Flores-Ortega, Miguel
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| A Stochastic Dominance Approach to Financial Risk Management Strategies Núm. 8 Pág. 1-41 ARTICULO | 2014 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chang, Chia-Lin
Jiménez-Martín, Juan-Ángel
Maasoumi, Esfandiar
Pérez Amaral, Teodosio
|
| Volatility Spillovers from Australia's major trading partners across the GFC Núm. 26 Pág. 1-26 ARTICULO | 2014 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Allen, David E
McAleer, Michael
Singh, Abhay K.
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| On the Invertibility of EGARCH Núm. 28 Pág. 1-15 ARTICULO | 2014 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Martinet, Guillaume Gaetan
McAleer, Michael
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| Machine news and volatility: Núm. 2 Pág. 1-18 ARTICULO | 2014 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Allen, David E.
McAleer, Michael
Singh, Abhay K.
|
| Forecasting Co-Volatilities via Factor Models with Asymmetry and Long Memory in Realized Covariance Núm. 5 Pág. 1-38 ARTICULO | 2014 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Asai, Manabu
McAleer, Michael
|
| Multivariate GARCH models and risk minimizing portfolios Vol. 11 Núm. 1 Pág. 29-38 ARTICULO | 2013 | The Spanish Review of Financial Economics |
Miralles Marcelo, José Luis
Miralles Quirós, José Luis
Miralles Quirós, María del Mar
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| Mean reversion of stochastic convenience yields for CO 2 emissions allowances Vol. 11 Núm. 1 Pág. 39-45 ARTICULO | 2013 | The Spanish Review of Financial Economics |
Kai, Chang
Su, Sheng Wang
Ke, Peng
|
| Is Small Beautiful? Núm. 1 Pág. 1-29 ARTICULO | 2013 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chang, Chia-Lin
Hui-Kuang, Hsu
McAleer, Michael
|
| The Impact of China on Stock Returns and Volatility in the Taiwan Tourism Industry Núm. 30 Pág. 1-35 ARTICULO | 2013 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chang, Chia-Lin
Hui-Kuang, Hsu
McAleer, Michael
|
| Herding, Information Cascades and Volatility Spillovers in Futures Markets Núm. 25 Pág. 1-47 ARTICULO | 2013 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
McAleer, Michael
Radalj, Kim
|
| Modelling the Effects of Oil Prices on Global Fertilizer Prices and Volatility Núm. 6 Pág. 1-36 ARTICULO | 2013 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chen, Ping-Yu
Chang, Chia-Lin
Chen, Chi-Chung
McAleer, Michael
|
| Robust Ranking of Multivariate GARCH Models by Problem Dimension Núm. 6 Pág. 1-30 ARTICULO | 2012 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Caporin, Massimiliano
McAleer, Michael
|
| Volatility Spillovers from the US to Australia and China across the GFC Núm. 30 Pág. 1-16 ARTICULO | 2012 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Allen, David E.
McAleer, Michael
Powell, Robert J.
Singh, Abhay K.
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| How Volatile is ENSO for Global Greenhouse Gas Emissions and the Global Economy? Núm. 20 Pág. 1-32 ARTICULO | 2012 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chu, Lan-Fen
McAleer, Michael
Chen, Chi-Chung
|
| Has the Basel Accord Improved Risk Management During the Global Financial Crisis? Núm. 26 Pág. 1-36 ARTICULO | 2012 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
McAleer, Michael
Jiménez-Martín, Juan-Ángel
Pérez Amaral, Teodosio
|
| Modelling Long Memory Volatility in Agricultural Commodity Futures Returns Núm. 10 Pág. 1-34 ARTICULO | 2012 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chang, Chia-Lin
McAleer, Michael
Tansuchat, Roengchai
|
| Currency Hedging Strategies Using Dynamic Multivariate GARCH Núm. 7 Pág. 1-36 ARTICULO | 2012 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chang, Chia-Lin
González Serrano, Lydia
Jiménez-Martín, Juan-Ángel
|
| Ranking Multivariate GARCH Models by Problem Dimension: Núm. 20 Pág. 1-40 ARTICULO | 2011 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Caporin, Massimiliano
McAleer, Michael
|
| Transmisión de información y carteras óptimas en el mercado bursátil español Vol. 14 Núm. 4 Pág. 247-257 ARTICULO | 2011 | Cuadernos de economía y dirección de la empresa |
Miralles Marcelo, José Luis
Miralles Quirós, José Luis
Miralles Quirós, María del Mar
|
| Risk Management of Risk under the Basel Accord Núm. 2 Pág. 1-31 ARTICULO | 2011 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chang, Chia-Lin
Jiménez-Martín, Juan-Ángel
McAleer, Michael
Pérez Amaral, Teodosio
|
| Aggregation, Heterogeneous Autoregression and Volatility of Daily International Tourist Arrivals and Exchange Rates Núm. 13 Pág. 1-38 ARTICULO | 2011 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chang, Chia-Lin
McAleer, Michael
|
| Currency Hedging Strategies Using Dynamic Multivariate GARCH Núm. 33 Pág. 1-35 ARTICULO | 2011 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
González Serrano, Lydia
Jiménez-Martín, Juan-Ángel
|
| Risk Management of Risk Under the Basel Accord Núm. 32 Pág. 1-46 ARTICULO | 2011 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Casarin, Roberto
Chang, Chia-Lin
Jiménez-Martín, Juan-Ángel
McAleer, Michael
Pérez Amaral, Teodosio
|
| Volatility Spillovers from the Chinese Stock Market to Economic Neighbours Núm. 38 Pág. 1-24 ARTICULO | 2011 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Allen, David E.
Amram, Ron
McAleer, Michael
|
| Dynamic Conditional Correlations for Asymmetric Processes Núm. 30 Pág. 1-26 ARTICULO | 2011 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Asai, Manabu
McAleer, Michael
|
| GFC-Robust Risk Management Under the Basel Accord Using Extreme Value Methodologies Núm. 27 Pág. 1-33 ARTICULO | 2011 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Araújo dos Santos, Paulo José
Jiménez-Martín, Juan-Ángel
McAleer, Michael
Pérez Amaral, Teodosio
|
| How Volatile is ENSO? Núm. 21 Pág. 1-32 ARTICULO | 2011 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
LanFen, Chu
McAleer, Michael
Chen, Chi-Chung
|
| Modelling the Volatility in Short and Long Haul Japanese Tourist Arrivals to New Zealand and Taiwan Núm. 28 Pág. 1-32 ARTICULO | 2011 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chang, Chia-Lin
McAleer, Michael
Lim, Christine
|
| Análisis del riesgo de renta variable en el marco de solvencia II Vol. 14 Núm. 2 Pág. 91-101 ARTICULO | 2011 | Cuadernos de economía y dirección de la empresa |
Durán Santomil, Pablo
Otero González, Luis
Fernández López, Sara
Vivel Búa, Milagros
|
| Conditional Correlations and Volatility Spillovers Between Crude Oil and Stock Index Returns Núm. 34 Pág. 1-40 ARTICULO | 2011 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chang, Chia-Lin
McAleer, Michael
Tansuchat, Roengchai
|
| The Rise and Fall of S&P500 Variance Futures Núm. 35 Pág. 1-25 ARTICULO | 2011 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chang, Chia-Lin
Jiménez-Martín, Juan-Ángel
McAleer, Michael
Pérez Amaral, Teodosio
|
| Modelling the Volatility in Short and Long Haul Japanese Tourist Arrivals to New Zealand and Taiwan Núm. 31 Pág. 1-32 ARTICULO | 2011 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chang, Chia-Lin
McAleer, Michael
Lim, Christine
|
| International Evidence on GFC-robust Forecasts for Risk Management under the Basel Accord Núm. 1 Pág. 1-39 ARTICULO | 2011 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
McAleer, Michael
Jiménez-Martín, Juan-Ángel
Pérez Amaral, Teodosio
|
| Asymmetric Stochastic Volatility Models and Multicriteria Decision Methods in Finance Núm. 3 Pág. 5 ARTICULO | 2011 | Aestimatio |
García Centeno, María Carmen
Mínguez Salido, Román
|
| GFC-Robust Risk Management Strategies under the Basel Accord Núm. 1 Pág. 1-29 ARTICULO | 2010 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
McAleer, Michael
Jiménez-Martín, Juan-Ángel
Pérez Amaral, Teodosio
|
| Conditional volatility in sustainable and traditional stock exchange indexes Vol. 4 Núm. 2 Pág. 104-129 ARTICULO | 2010 | GCG |
Ortas Fredes, Eduardo
Moneva Abadía, José Mariano
Salvador Figueras, Manuel
|
| Análisis de volatilidad y correlación entre Estados Unidos y Asia Vol. 33 Núm. 93 Pág. 35-56 ARTICULO | 2010 | Cuadernos de economía |
Valls-Ruiz, Natàlia
Chuliá, Helena
|
| Análisis del riesgo de renta variable en el marco de Solvencia II Núm. 18 Pág. 12 ARTICULO | 2010 | Anales de ASEPUMA |
Durán Santomil, Pablo
Otero González, Luis
Vivel Búa, Milagros
Fernández López, Sara
|
| Determination of the Number of Common Stochastic Trends under Conditional Heteroskedasticity Vol. 28 Núm. 3 Pág. 519-552 ARTICULO | 2010 | Estudios de economía aplicada |
Cavaliere, Giusseppe
Robert Taylor, A. M.
Rahbek, Anders
|
| Impacto del riesgo de interés sobre las acciones del sector bancario español Núm. 142 Pág. 213-238 ARTICULO | 2009 | Revista española de financiación y contabilidad |
Ballester, Laura
Ferrer, Romám
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Ñíguez, Trino-Manuel
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| Alteraciones en el comportamiento bursátil de las acciones de empresas tecnológicas introducidas por el vencimento de derivados Núm. 133 Pág. 123-146 ARTICULO | 2007 | Revista española de financiación y contabilidad |
Amigo Dobaño, Lucy
Rodríguez Rodríguez, Francisco
|
| El comportamiento de la volatilidad intradía del futuro IBEX-35 ante la llegada de información al mercado Núm. 130 Pág. 523-540 | 2006 | Revista española de financiación y contabilidad |
Quiroga García, Raquel
Sánchez Álvarez, Isidro
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| Transmisión de volatilidad a lo largo de la estructura temporal de swaps Núm. 123 Pág. 873-898 | 2004 | Revista española de financiación y contabilidad |
Abad Romero, Pilar
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| Modelos GARCH asimétricos y volumen de negociación Núm. 121 Pág. 443-464 | 2004 | Revista española de financiación y contabilidad |
Aragó Manzana, Vicente
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| ¿Ha variado en el tiempo la remuneración del riesgo en el mercado bursátil español? Núm. 113 Pág. 833-860 | 2002 | Revista española de financiación y contabilidad |
Pérez Rodríguez, Jorge V.
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| Medidas de volatilidad Núm. 114 Pág. 1073-1110 | 2002 | Revista española de financiación y contabilidad |
Robles Fernández, María Dolores
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| Estacionalidad diaria en los mercados de divisas (1976-1993) Núm. 101 Pág. 623-644 | 1999 | Revista española de financiación y contabilidad |
Santamaría Aquilué, Rafael
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* Último cálculo de métricas Dialnet: 25-Aug-2024
