Measuring and testing the impact of news on volatility (1993) Engle, Robert F. Ng, Victor K. The Journal of finance Vol. 48 Núm. 5 Pág. 1749-1778
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Ámbito Citas ECONOMIA 34 CIENCIAS POLITICAS 1
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
|---|---|---|---|
| Un índice de volatilidad para el sector bancario español Núm. 3 Pág. 4 ARTICULO | 2022 | Boletín económico - Banco de España |
Gonzalez Perez, Maria Teresa
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| Information transmission between stock and bond markets during the Eurozone debt crisis Vol. 50 Núm. 4 Pág. 381-394 ARTICULO | 2021 | Revista española de financiación y contabilidad |
Silva, Nuno
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| Transmisión de volatilidad en el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA): una evidencia del grado de integración Núm. 31 Pág. 301-328 ARTICULO | 2021 | Revista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa |
Fuentes Vélez, Mariana
Pinilla Barrera, Alejandro
|
| Modelación de la Volatilidad del Tipo de Cambio del Dólar en el Perú Vol. 4 Núm. 2 Pág. 7-12 | 2021 | Revista de Análisis Económico y Financiero |
Chung Alva, Victor Manuel
|
| Estimadores de volatilidad basados en información de alta frecuencia del índice de capitalización accionaria (Colcap) en Colombia Vol. 24 Núm. 56 Pág. 143-166 | 2021 | Semestre económico |
Galarza Melo, Edison
Fajardo Hoyos, Claudia Liceth
|
| Las metas de inflación y su impacto en la incertidumbre inflacionaria: evidencia empírica para América Latina y el Sudeste Asiático Vol. 37 Núm. 94 Pág. 81-105 ARTICULO | 2020 | Revista de economía |
Rosas Rojas, Eduardo
Baltazar Escalona, Juan Carlos
Lapa Guzmán, Javier
|
| Los determinantes de las variaciones en el rendimiento del oro Vol. 65 Núm. 2 Pág. 8 ARTICULO | 2020 | Contaduría y administración |
Díaz Hernández, Adán
Ramírez Sánchez, José Carlos
Salazar Flores, Yuri
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| Alavancagem financeira, estrutura patrimonial e a volatilidade dos ativos negociados na B3 Vol. 19 Núm. 3 Pág. 1-5 ARTICULO | 2020 | Race |
Oliveira, Fabio Michel
|
| Volatilidad cambiaria, metas de inflación y crisis financiera global. Evidencia para economías latinoamericanas Núm. 30 Pág. 157-175 ARTICULO | 2019 | Revista Economía y Política |
Rosas Rojas, Eduardo
Lapa Guzmán, Javier
Baltazar Escalona, Juan Carlos
|
| Inflación y volatilidad cambiaria en México (1969-2017) Vol. 28 Núm. 53 Pág. 37-64 ARTICULO | 2018 | Ensayos de economía |
Rosas Rojas, Eduardo
Mimbrera, Mónica Cristina
|
| Inflación e incertidumbre inflacionaria Vol. 10 Núm. 2 Pág. 349-372 | 2018 | Revista Finanzas y Política Económica |
Rosas Rojas, Eduardo
López González, Teresa
|
| GARCH family models vs EWMA Núm. 26 Pág. 237-249 ARTICULO | 2018 | Revista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa |
El Jebari, Ouael
Hakmaoui, Abdelati
|
| Bayesian Analysis of Realized Matrix-Exponential GARCH Models Núm. 4 Pág. 1-28 ARTICULO | 2018 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Asai, Manabu
McAleer, Michael
|
| Macroeconomic news announcements and asymmetric volatility of stock returns Núm. 17 Pág. 146-163 ARTICULO | 2018 | Aestimatio |
Omokehinde, Joshua Odutola
Akingunola, Richard Oreoluwa
|
| US stocks in the presence of oil price risk Vol. 6 Núm. 4 Pág. 116-124 ARTICULO | 2017 | Economics and Business Letters |
Salisu, Afees Adebare
Swaray, Raymond
Oloko, Tirimisiyu
|
| Análise do efeito tamanho na Bovespa Vol. 57 Núm. 4 Pág. 317-329 ARTICULO | 2017 | RAE-Revista de Administração de Empresas |
Miralles Quirós, María del Mar
Miralles Quirós, José Luis
Gonçalves, Luis Miguel
|
| An application of extreme value theory in estimating liquidity risk Vol. 23 Núm. 3 Pág. 157-164 ARTICULO | 2017 | European Research on Management and Business Economics |
Benito Muela, Sonia
López Martín, Carmen
Arguedas Sanz, Raquel
|
| Volatility Spillover and Multivariate Volatility Impulse Response Analysis of GFC News Events Núm. 16 Pág. 1-39 ARTICULO | 2016 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Allen, David E
McAleer, Michael
Powell, Robert J.
Singh, Abhay K.
|
| Investor heterogeneity and asymmetric volatility under short-sale constraints Vol. 42 Núm. 1 Pág. 21-51 | 2015 | Estudios de economía |
Sohn, Pando
Yong Seo, Ji
|
| Multivariate Volatility Impulse Response Analysis Núm. 10 Pág. 1-28 ARTICULO | 2015 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Allen, David E
McAleer, Michael
Powell, Robert J.
Singh, Abhay K.
|
| Predicción de la volatilidad en el mercado del petróleo mexicano ante la presencia de efectos asimétricos. Vol. 34 Núm. 65 Pág. 299-326 | 2015 | Cuadernos de economía ( Santafé de Bogotá ) |
Jesús Gutiérrez, Raúl de
Vergara González, Reyna
Díaz Carreño, Miguel Ángel
|
| Backtesting del valor en riesgo para los mercados bursátiles y de divisas latinoamericanas Vol. 73 Núm. 287 Pág. 37-60 | 2014 | Investigación económica |
Kristjanpoller Rodríguez, Werner
Barahona Ossa, Andrés
|
| Análisis de la volatilidad del índice principal del mercado bursátil mexicano, del índice de riesgo país y de la mezcla mexicana de exportación mediante un modelo GARCH trivariado asimétrico Núm. 17 Pág. 3-22 ARTICULO | 2014 | Revista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa |
Villalba Padilla, Fátima Irina
Flores-Ortega, Miguel
|
| Forecasting Co-Volatilities via Factor Models with Asymmetry and Long Memory in Realized Covariance Núm. 5 Pág. 1-38 ARTICULO | 2014 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Asai, Manabu
McAleer, Michael
|
| Determinantes de la tasa de cambio en Colombia Vol. 32 Núm. 74 Pág. 52-67 | 2014 | Ensayos sobre política económica |
Murcia Pabón, Andrés
Rojas, Diego
|
| Garch model indentification using neural network Vol. 5 Núm. 2 Pág. 527-541 ARTICULO | 2014 | Independent Journal of Management & Production |
Machado Caldeira, André
Soares Machado, Maria Augusta
Castro Souza, Reinaldo
Tanscheit, Ricardo
|
| Evaluating the performance of the skewed distributions to forecast Value at Risk in the Global Financial Crisis Núm. 40 Pág. 1-21 ARTICULO | 2013 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Abad Romero, Pilar
Benito Muela, Sonia
Sánchez Granero, Miguel Angel
López, Carmen
|
| Does the Annual General Meeting involve the release of relevant information in non-common law markets? Evidence from Spain Núm. 154 Pág. 209-232 ARTICULO | 2012 | Revista española de financiación y contabilidad |
Martínez Blasco, Mónica
González Sabaté, Lucinio
|
| Modelos Egarch aplicados a la prueba del CAPM y los modelos multifactoriales para acciones colombianas (2002-2008) Núm. 11 Pág. 31-58 ARTICULO | 2009 | Equidad y Desarrollo |
Gómez Mejía, Alberto
|
| Impacto del riesgo de interés sobre las acciones del sector bancario español Núm. 142 Pág. 213-238 ARTICULO | 2009 | Revista española de financiación y contabilidad |
Ballester, Laura
Ferrer, Romám
González Baixauli, Cristóbal
|
| Alteraciones en el comportamiento bursátil de las acciones de empresas tecnológicas introducidas por el vencimento de derivados Núm. 133 Pág. 123-146 ARTICULO | 2007 | Revista española de financiación y contabilidad |
Amigo Dobaño, Lucy
Rodríguez Rodríguez, Francisco
|
| Periodicidad intradía en la relación entre contado y futuro Vol. 13 Núm. 38 Pág. 65-94 ARTICULO | 2005 | Revista de economía aplicada |
Pérez Rodríguez, Jorge V.
|
| ¿Contagio o interdependencia entre los mercados USA, Europa y Japón durante la crisis del 97? Núm. 121 Pág. 415-442 | 2004 | Revista española de financiación y contabilidad |
Cáceres, Rosa María
Ruiz Mallorquí, María Victoria
Maroto Santana, Octavio
Santana Martín, Domingo Javier
Pérez Rodríguez, Jorge V.
|
| Modelos GARCH asimétricos y volumen de negociación Núm. 121 Pág. 443-464 | 2004 | Revista española de financiación y contabilidad |
Aragó Manzana, Vicente
Fernández Izquierdo, María Angeles
|
| Transmisión de volatilidad a lo largo de la estructura temporal de swaps Núm. 123 Pág. 873-898 | 2004 | Revista española de financiación y contabilidad |
Abad Romero, Pilar
|
| Medidas de volatilidad Núm. 114 Pág. 1073-1110 | 2002 | Revista española de financiación y contabilidad |
Robles Fernández, María Dolores
|
| Estacionalidad diaria en los mercados de divisas (1976-1993) Núm. 101 Pág. 623-644 | 1999 | Revista española de financiación y contabilidad |
Santamaría Aquilué, Rafael
Blasco de las Heras, Natividad
Corredor Casado, María Pilar
Río Solano, María Cristina del
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* Último cálculo de métricas Dialnet: 10-Nov-2024
