Temporal aggregation of Garch processes (1993) Nijman, Theo Drost, Feike C. Econométrica. Journal of the Econometric Society Vol. 61 Núm. 4 Pág. 909-927
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
|---|---|---|---|
| Volatility Spillover and Multivariate Volatility Impulse Response Analysis of GFC News Events Núm. 16 Pág. 1-39 ARTICULO | 2016 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Allen, David E
McAleer, Michael
Powell, Robert J.
Singh, Abhay K.
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| Multivariate Volatility Impulse Response Analysis Núm. 10 Pág. 1-28 ARTICULO | 2015 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Allen, David E
McAleer, Michael
Powell, Robert J.
Singh, Abhay K.
|
| Eficiencia de las técnicas de medición del riesgo de mercado ante situaciones de crisis Núm. 145 Pág. 41-64 ARTICULO | 2010 | Revista española de financiación y contabilidad |
González Sánchez, Mariano
Nave Pineda, Juan M.
|
| Conditional volatility of the most active shares of Casablanca stock exchange, 1997-2003 Vol. 6 Núm. 3 Pág. 151-159 ARTICULO | 2006 | Applied econometrics and international development |
el Bouhadi, Abdelhamid
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* Último cálculo de métricas Dialnet: 14-Jun-2026
