COMMON PERSISTENCE IN CONDITIONAL VARIANCES (1993) Engle, Robert F. Bollerslev, Tim Econométrica. Journal of the Econometric Society Vol. 61 Núm. 1 Pág. 167-186
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Artículos citantes
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| Volatilidad en los depósitos bancarios en Bolivia Núm. 41 Pág. 69-102 | 2024 | Revista Latinoamericana de Desarrollo Económico |
Escobar Caba, Luis Fernando
Banegas Rivero, Roger Alejandro
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| Predicción de series de tiempo usando un modelo híbrido basado en la descomposición wavelet Vol. 11 Núm. 2 Pág. 257-283 ARTICULO | 2018 | Comunicaciones en Estadística |
Vasquez, Michael
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| Backtesting del valor en riesgo para los mercados bursátiles y de divisas latinoamericanas Vol. 73 Núm. 287 Pág. 37-60 | 2014 | Investigación económica |
Kristjanpoller Rodríguez, Werner
Barahona Ossa, Andrés
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| Nonparametric Time Series Analysis of the Conditional Mean and Volatility Functions for the COP/USD Exchange Rate Returns Vol. 33 Núm. 1 Pág. 25-41 | 2010 | Revista Colombiana de Estadística |
Gallón Gómez, Santiago
Gómez Portilla, Karoll
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| Volatility and VaR forecasting in the Madrid Stock Exchange Vol. 10 Núm. 3 Pág. 169-196 ARTICULO | 2008 | Spanish economic review |
Ñíguez Grau, Trino-Manuel
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| Medidas de volatilidad Núm. 114 Pág. 1073-1110 | 2002 | Revista española de financiación y contabilidad |
Robles Fernández, María Dolores
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| Formación de carteras con riesgo condicionado Núm. 102 Pág. 937-966 | 1999 | Revista española de financiación y contabilidad |
González López-Valcárcel, Beatriz
Acosta González, Eduardo
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