Recovery rates, default probabilities, and the credit cycle. (2010) Bruche, Max González Aguado, Carlos Journal of banking and finance Vol. 34 Núm. 4 Pág. 754-764
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
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| From Incurred to Expected Loss: Implications for Bank Lending Núm. 9 Pág. 1 ARTICULO | 2025 | Documentos de Trabajo ( CEMFI ) |
Abad, Jorge
Ikeda, Daisuke
Suárez, Javier
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| The Procyclicality of Expected Credit Loss Provisions Núm. 6 Pág. 1 ARTICULO | 2018 | Documentos de Trabajo ( CEMFI ) |
Abad, Jorge
Suárez, Javier
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| A new approach to the unconditional measurement of default risk Núm. 11 Pág. 1-13 ARTICULO | 2014 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Ferrer Pérez, Alejandro
Casals Carro, José
Sotoca López, Sonia
|
| Estimating Implied Recovery Rates from the Term Structure of CDS Spreads Núm. 28 Pág. 1-31 ARTICULO | 2012 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Jaskowski, Marcin
McAleer, Michael
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* Último cálculo de métricas Dialnet: 21-Jun-2026
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