A conditionally heteroskedastic time series model for speculative prices and rates of return (1987) Bollerslev, Tim The Review of economics and statistics Vol. 69 Núm. 3 Pág. 542
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
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| Estimación bayesiana de un Modelo Garch-M Bivariado Vol. 31 Núm. 1 Pág. 99-126 | 2024 | Revista de Matemática |
Cruz Torres, Cristian
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| Estimations of information inefficiency in financial markets under a fractional regime | 2024 | Universidad de Almería |
Di Sciorio, Fabrizio
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| Estudio funcional de la volatilidad en bolsa y los contratos de opciones Vol. 68 Núm. 1 Pág. 182-206 ARTICULO | 2023 | Contaduría y administración |
Gaona Montiel, Fernando
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| Long-Run and Short-Run Relationships Between Covid-19 and the Loss of Employment in Malaysia Núm. 60 Pág. 9-31 ARTICULO | 2022 | Revista portuguesa de estudos regionais |
Habibullah, Muzafar Shah
Lau, Evan
Din, Badariah Haji
Rahman, Muhammad Daaniyall Abd
Shah, Musalman Ahmad Iskandar
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| Inversión con modelos Markov-Switching GARCH Vol. 66 Núm. 1 Pág. 16 ARTICULO | 2021 | Contaduría y administración |
Torre Torres, Óscar V. De la
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| Portafolios de inversión de los índices de actividad económica de rendimiento total de la Bolsa Mexicana de Valores Vol. 66 Núm. 4 Pág. 14 ARTICULO | 2021 | Contaduría y administración |
Olivares Aguayo, Héctor Alonso
Bucio Pacheco, Christian
Martínez Vásquez, David
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| Sense and sentiment: a behavioural approach to risk premium modelling Vol. 49 Núm. 3 Pág. 292-321 ARTICULO | 2020 | Revista española de financiación y contabilidad |
García Petit, Juan José
Rúa Vieites, Antonio
Vaquero Lafuente, María Esther
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| Valoración de riesgo mediante modelos GARCH y simulación Montecarlo Vol. 22 Núm. 53 Pág. 53-75 ARTICULO | 2019 | Semestre económico |
Barbosa Camargo, María Inés
Salazar Sarmiento, Alejandra
Peñaloza Gómez, Kelly Jhohana
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| Significance analysis to the Value-Added Tax increments for the border region of Quintana Roo from 2003 to 2015 Vol. 16 Núm. 2 Pág. 43-64 | 2019 | EconoQuantum |
Lagunas Puls, Sergio
Almeida Baeza, Alejandra
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| Some models of beta-generated distributions with applications in finance Núm. 24 Pág. 18 ARTICULO | 2016 | Anales de ASEPUMA |
Sarabia Alegría, José María
Prieto Mendoza, Faustino
Jordá Gil, Vanesa
Remuzgo Pérez, Lorena
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| A comprehensive review of Value at Risk methodologies Vol. 12 Núm. 1 Pág. 15-32 ARTICULO | 2014 | The Spanish Review of Financial Economics |
Abad, Pilar
Benito Muela, Sonia
López, Carmen
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| Evaluating the performance of the skewed distributions to forecast Value at Risk in the Global Financial Crisis Núm. 40 Pág. 1-21 ARTICULO | 2013 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Abad Romero, Pilar
Benito Muela, Sonia
Sánchez Granero, Miguel Angel
López, Carmen
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| Orthogonal GARCH matrixes in the active portfolio management of defined benefit pension plans Núm. 39 Pág. 119-144 | 2013 | Economía |
Torre Torres, Óscar V. De la
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| Currency Hedging Strategies Using Dynamic Multivariate GARCH Núm. 7 Pág. 1-36 ARTICULO | 2012 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Chang, Chia-Lin
González Serrano, Lydia
Martín Fernández, Juan
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| Currency Hedging Strategies Using Dynamic Multivariate GARCH Núm. 33 Pág. 1-35 ARTICULO | 2011 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
González Serrano, Lydia
Martín Fernández, Juan
|
| Unconditional Mean, Volatility and the Fourier-GARCH Representation Núm. 1 Pág. 8-27 ARTICULO | 2010 | Aestimatio |
Pascalau, Razvan
Thomann, Christian
Gregoriou, Greg N.
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| Volatility and VaR forecasting in the Madrid Stock Exchange Vol. 10 Núm. 3 Pág. 169-196 ARTICULO | 2008 | Spanish economic review |
Ñíguez Grau, Trinitario Manuel
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| Forecasting market crashes Vol. 8 Núm. 1 Pág. 53-58 ARTICULO | 2008 | Applied econometrics and international development |
Brío González, Esther B. del
Perote Peña, Javier
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| Modelaje de la Volatilidad en el mercado peruano de acciones Núm. 4 Pág. 71-83 | 2007 | Revista IECOS |
Abanto Valle, Carlos A.
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| Modelos GARCH asimétricos y volumen de negociación Núm. 121 Pág. 443-464 | 2004 | Revista española de financiación y contabilidad |
Aragó Manzana, Vicente
Fernández Izquierdo, María Angeles
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| Transmisión de volatilidad a lo largo de la estructura temporal de swaps Núm. 123 Pág. 873-898 | 2004 | Revista española de financiación y contabilidad |
Abad Romero, Pilar
|
| The multivariate Edgeworth-Sargan density Vol. 6 Núm. 1 Pág. 77-96 ARTICULO | 2004 | Spanish economic review |
Perote Peña, Javier
|
| ¿Ha variado en el tiempo la remuneración del riesgo en el mercado bursátil español? Núm. 113 Pág. 833-860 | 2002 | Revista española de financiación y contabilidad |
Pérez Rodríguez, Jorge V.
|
| Vencimiento del contrato de futuros y ratio de cobertura de mínima varianza Núm. 108 Pág. 505-527 | 2001 | Revista española de financiación y contabilidad |
Aragó Manzana, Vicente
Fernández Izquierdo, María Angeles
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