Can Markov switching models predict excess foreign exchange returns?. (2007) Dueker, M. Neely, C.J. Journal of banking and finance Vol. 31 Núm. 2 Pág. 279-296
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| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
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| Noticias del COVID-19 y contagio de volatilidad en la Bolsa Mexicana de Valores Vol. 65 Núm. 5 Pág. 14 ARTICULO | 2020 | Contaduría y administración |
Torre Torres, Óscar V. De la
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