Master funds in portfolio analysis with general deviation measures (2006) Uryasev, Stan Rockafellar, R. Tyrrell Zabarankin, Michael Journal of banking and finance Vol. 30 Núm. 2 Pág. 743-778
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Ámbito Citas ECONOMIA 5
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Artículos citantes
Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
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A Multi-Criteria Financial and Energy Portfolio Analysis of Hedge Fund Strategies Núm. 18 Pág. 1-25 ARTICULO | 2018 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Allen, David E
McAleer, Michael
Singh, Abhay K.
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A Multi-Criteria Portfolio Analysis of Hedge Fund Strategies Núm. 3 Pág. 1-25 ARTICULO | 2017 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Allen, David E
McAleer, Michael
Singh, Abhay K.
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Down-side Risk Metrics as Portfolio Diversification Strategies across the GFC Núm. 19 Pág. 1-22 ARTICULO | 2015 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Allen, David E
McAleer, Michael
Powell, Robert J.
Singh, Abhay K.
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Hedge Fund Portfolio Diversification Strategies Across the GFC Núm. 32 Pág. 1-27 ARTICULO | 2014 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Allen, David E
McAleer, Michael
Peiris, Shelton
Singh, Abhay K.
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European Market Portfolio Diversification Strategies across the GFC Núm. 27 Pág. 1-22 ARTICULO | 2014 | Documentos de Trabajo (ICAE) |
Allen, David E
McAleer, Michael
Powell, Robert J.
Singh, Abhay K.
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* Último cálculo de métricas Dialnet: 06-Oct-2024