Value-at-Risk Estimation via a Semi-parametric Approach (2015) Lee, Cheng-Few Su, Jung-Bin Handbook of Financial Econometrics and Statistics

icono Ver en Dialnet

Citas por clasificación CIRC

Otras citas sin clasificación CIRC: 2

Artículos citantes

Artículo citante Anualidad Localización Autores
Volatility specifications versus probability distributions in VaR forecasting
Volatility specifications versus probability distributions in VaR forecasting Núm. 26 Pág. 1-39 ARTICULO 		2019 Documentos de Trabajo (ICAE)
Garcia Jorcano, Laura Novales Cinca, Alfonso
A dominance approach for comparing the performance of VaR forecasting models
A dominance approach for comparing the performance of VaR forecasting models Núm. 23 Pág. 1-42 ARTICULO 		2019 Documentos de Trabajo (ICAE)
Garcia Jorcano, Laura Novales Cinca, Alfonso

* Último cálculo de métricas Dialnet: 18-Oct-2026