Resumen de Procesos estocásticos en tiempo continuo y aplicaciones a los activos financieros derivados
1,- Estudio del efecto de la predicibilidad del rendimiento del activo subyacente en el precio de las opciones cuando los rendimientos están incorrelacionados con su historia pasada pero son predecibles con respecto a un conjunto de información mayor.
2.- Contraste del modelo de valoración de opciones de Heston (1993) en un marco de serie temporal para opciones sobre el IBEX-35.
3.- Convergencia de procesos estocásticos del tiempo discreto al continuo y viceversa.
