Procesos estocásticos en tiempo continuo y aplicaciones a los activos financieros derivados

• Autores: Angel León Valle
• Directores de la Tesis: Enrique Sentana Iváñez (dir. tes.)
• Lectura: En la Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante ( España ) en 1998
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Juan Carlos Gómez Sala (presid.), Rafael Santamaría Aquilué (secret.), Eliseo Navarro Arribas (voc.), Juan Ignacio Peña Sánchez de Rivera (voc.), Alejandro Balbás de la Corte (voc.)
• Materias:
  • Matemáticas
    • Probabilidad
      • Procesos estocásticos
  • Ciencias económicas
    • Econometría
      • Modelos econométricos
• Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en: RUA
• Resumen

  • 1,- Estudio del efecto de la predicibilidad del rendimiento del activo subyacente en el precio de las opciones cuando los rendimientos están incorrelacionados con su historia pasada pero son predecibles con respecto a un conjunto de información mayor.

    2.- Contraste del modelo de valoración de opciones de Heston (1993) en un marco de serie temporal para opciones sobre el IBEX-35.

    3.- Convergencia de procesos estocásticos del tiempo discreto al continuo y viceversa.