Rational expectations and the quantification of survey dat: a new approach based on Kalman Filter

• Autores: Michela Nardo
• Directores de la Tesis: Maite Cabeza Gutes (dir. tes.)
• Lectura: En la Universitat Autònoma de Barcelona ( España ) en 2000
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: José Luis Raymond Bara (presid.), Michael Creel (secret.), Esther Ruiz Ortega (voc.), Antonio Manresa (voc.), Andreu Sansó i Rosselló (voc.)
• Materias:
  • Ciencias económicas
    • Econometría
      • Indicadores económicos
      • Modelos econométricos
      • Series cronológicas económicas
• Texto completo no disponible (Saber más ...)
• Resumen

  • La tesis ofrece una panorámica sobre los métodos utilizados en la literatura económica para hallar las verdaderas expectativas de los agentes a partir de sus respuestas a cuestionarios (datos cualitativos).

    Utilizando la hipótesis de expectativas racionales, se construye un experimento de Monte Carlo para verificar si, y en que medida, los diferentes métodos permiten identificar correctamente la presencia de agentes racionales.

    La parte central de la tesis ilustra la construcción y la verificación d eun novedoso método para cuantificar datos cualitativos. Este método utiliza la técnica de estimación llamada "filtro de Kalma". En su parte final la tesis estudia forma de las expectativas de los agentes económicos en varios países de la Unión Europea utilizando los datos procedentes de las encuestas "Business and Consumer Surveys" y los Indices de Producción Industrial.