Esther Ruiz Ortega

• Artículos de revistas (8)
• Colaboraciones en obras colectivas (7)
• Documentos de trabajo/Prepublicaciones (4)
• Tesis dirigidas (6)

• Artículos de revistas

  • Estimando relaciones entre variables económicas (utilizando integrales, límites, inversión de matrices, maximización numérica y derivadas).

    Esther Ruiz Ortega

    Matematicalia: revista digital de divulgación matemática de la Real Sociedad Matemática Española, ISSN-e 1699-7700, Vol. 7, Nº. 1, 2011, 8 págs.

    

  • Modelos de volatilidad estocástica: una alternativa atractiva y factible para modelizar la evolución de la volatilidad

    Esther Ruiz Ortega, María Helena Veiga

    Anales de estudios económicos y empresariales, ISSN 0213-7569, Nº 18, 2008, págs. 9-68

    • Resumen
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  • Robert Engle y Clive Granger: métodos modernos de análisis de series temporales

    Antoni Espasa Terrades, Esther Ruiz Ortega

    Economistas, ISSN 0212-4386, Año Nº 22, Nº 100, 2004 (Ejemplar dedicado a: España 2003, un balance), págs. 382-384

    

  • Modelos de memoria larga para series económicas y financieras

    Ana Pérez Espartero, Esther Ruiz Ortega

    Investigaciones económicas, ISSN 0210-1521, Vol. 26, Nº 3, 2002, págs. 395-445

    • Resumen
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  • Relaciones dinámicas en el mercado internacional de carne de vacuno

    Nuria Hernández Nanclares, Cándido Pañeda Fernández, Esther Ruiz Ortega

    Revista de economía aplicada, ISSN 1133-455X, Vol. 10, Nº 29, 2002, págs. 137-150

    • Resumen
    

  • STAMP 5.0: un programa para el análisis de series temporales

    Esther Ruiz Ortega

    Revista de economía aplicada, ISSN 1133-455X, Vol. 5, Nº 14, 1997, págs. 175-193

    

  • Modelos para series temporales heterocedásticas

    Esther Ruiz Ortega

    Cuadernos económicos de ICE, ISSN 0210-2633, Nº 56, 1994, págs. 73-108

    

  • Guía para la estimación de modelos ARCH. Comentarios

    Juan del Hoyo Bernat, Enrique Sentana Iváñez, Antonio García Ferrer, Juan Ignacio Peña Sánchez de Rivera, Francisco Javier Trívez, Teodosio Pérez Amaral, Aranzazu de Juan Fernández, Esther Ruiz Ortega, Antonio S. Martín Arroyo

    Estadística española, ISSN 0014-1151, Nº 132, 1993, págs. 39-90

    

• Colaboraciones en obras colectivas

  • Volatility by means of Functional Data

    Kenedy Pedro Alva Chavez, Juan Romo, Esther Ruiz Ortega

    XXXI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa ; V Jornadas de Estadística Pública: Murcia, 10-13 de febrero de 2009 : Libro de Actas, 2009, ISBN 978-84-691-8159-1

    • Resumen
    

  • Detección de asimetrías en series temporales condicionalmente heterocedásticas

    Carmen Broto, Esther Ruiz Ortega

    27 Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa [Archivo de ordenador] : Lleida, del 8 al 11 de abril de 2003 : actas, 2003, ISBN 84-8409-955-5, págs. 1954-1957

    

  • Detección de cambios de nivel en presencia de heterocedasticidad condicional

    María Angeles Carnero, Daniel Peña Sánchez de Rivera, Esther Ruiz Ortega

    27 Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa [Archivo de ordenador] : Lleida, del 8 al 11 de abril de 2003 : actas, 2003, ISBN 84-8409-955-5, págs. 1958-1978

    

  • Modelos de componentes inobservados con varoanzas condicionales asimétricas

    Carmen Broto Pelegrín, Esther Ruiz Ortega

    XXVI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: Úbeda, 6-9 de noviembre de 2001, 2001, ISBN 84-8439-080-2

    • Resumen
    

  • Propiedades en muestras finitas de un estimador PMV para el modelo de Volatilidad estocástica con memoria larga

    Ana Pérez Espartero, Esther Ruiz Ortega

    XXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa : Vigo, 4-7 de abril de 2000, 2000, ISBN 84-8158-152-6, págs. 69-70

    • Resumen
    

  • Observaciones atípicas en modelos Arch

    María Angeles Carnero, Daniel Peña Sánchez de Rivera, Esther Ruiz Ortega

    XXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa : Vigo, 4-7 de abril de 2000, 2000, ISBN 84-8158-152-6, págs. 707-708

    

  • Intervalos de predicción Bootstrap en modelos arima

    Lorenzo Pascual Carneiro, Juan José Romo Urroz, Esther Ruiz Ortega

    XXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa : Vigo, 4-7 de abril de 2000, 2000, ISBN 84-8158-152-6, págs. 719-720

    

• Documentos de trabajo/Prepublicaciones

  • Testing for conditional heteroscedasticity in the components of inflation

    Carmen Broto, Esther Ruiz Ortega

    Documentos de trabajo del Banco de España, ISSN 0213-2710, Nº 12, 2008, págs. 5-24

    • Resumen
    

  • Estimating and Forecasting GARCH Volatility in the Presence of Outiers

    María Angeles Carnero, Daniel Peña Sánchez de Rivera, Esther Ruiz Ortega

    Working papers = Documentos de trabajo: Serie AD, Nº. 13, 2008

    • Resumen
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  • Spurious and hidden volatility

    María Angeles Carnero, Daniel Peña Sánchez de Rivera, Esther Ruiz Ortega

    Working papers = Documentos de trabajo: Serie AD, Nº. 45, 2004

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  • Detecting level shifts in the presence of conditional heteroscedasticity

    María Angeles Carnero, Daniel Peña Sánchez de Rivera, Esther Ruiz Ortega

    Working papers = Documentos de trabajo: Serie AD, Nº. 6, 2004, 35 págs.

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• Tesis dirigidas

  • Volatility models with leverage effet

    María José Rodríguez Villar

    Tesis doctoral dirigida por Esther Ruiz Ortega. Universidad Carlos III de Madrid (2011).

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  • Measuring financial risk

    María Rosa Nieto Delfín

    Tesis doctoral dirigida por Esther Ruiz Ortega. Universidad Carlos III de Madrid (2010).

    • Resumen
    

  • Multivariate volatility models in financial risk management and portfolio selection

    André Alves Portela Santos

    Tesis doctoral dirigida por Francisco Javier Nogales Martín, Esther Ruiz Ortega. Universidad Carlos III de Madrid (2010).

    • Resumen
    

  • Predicción en modelos de componentes inobservables condicionalmente heteroscedásticos

    Santiago Pellegrini

    Tesis doctoral dirigida por Esther Ruiz Ortega, Antoni Espasa Terrades. Universidad Carlos III de Madrid (2009).

    • Resumen
    

  • Predicción bootstrap en series temporales

    Lorenzo José Pascual Caneiro

    Tesis doctoral dirigida por Juan José Romo Urroz, Esther Ruiz Ortega. Universidad Carlos III de Madrid (2001).

    • Resumen
    

  • Estimación e identificación de modelos de volatilidad estocástica con memoria larga

    Ana Pérez Espartero

    Tesis doctoral dirigida por Esther Ruiz Ortega. Universidad de Valladolid (2000).

    • Resumen
    

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