Modelo semimarkoviano de invalidez
- Autores: Antonio Alegre Escolano, M. Mercè Claramunt Bielsa, Enrique Pociello García, Manuela Bosh Príncep, Javier Varea
- Localización: Anales del Instituto de Actuarios Españoles, ISSN 0534-3232, Nº 7, 2001, págs. 11-32
- Idioma: español
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Resumen
En este trabajo planteamos un modelo actuarial de invalidez con carácter reversible, valorado actuarialmente, en el marco teórico de una operación con múltiples estados. En el desarrollo del mismo asumiremos que su estructura probabilística responde a un proceso estocástico semimarkoviano no homogéneo y continuo en el tiempo con probabilidades de reactivación y de fallecimiento como inválido bivariantes respecto la edad y la duración de la invalidez.
El objetivo del presente trabajo es calcular las probabilidades del modelo, conocidas las intensidades de transición correspondientes. Para ello, desarrollaremos un algoritmo basado en la resolución numérica del sistema integro-diferencial de ecuaciones de Volterra que describe la dinámica de la operación. Su implementación informática permite abordar el problema de valoración de los probabilidades de transición de la operación.
