Modelización ARCH: estimación de la volatilidad del Ibex-35
Author
Arce Borda, Rafael deAdvisor
Pérez García, JuliánEntity
Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales; Universidad Autónoma de Madrid. Departamento de Economía AplicadaDate
2001Subjects
ARCH, Modelo - Tesis doctorales; Ibex 35 - Tesis doctorales; Volatilidad - Tesis doctoralesNote
Tesis doctoral inédita. Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Economía Aplicada. Fecha de lectura: 22-01-2001Files in this item
Google Scholar:Arce Borda, Rafael de
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