El uso de los modelos de elección discreta para la predicción de crisis cambiarias el caso latinoamericano

• Autores: Eva Medina Moral
• Directores de la Tesis: José Vicens Otero (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidad Autónoma de Madrid ( España ) en 2003
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Antonio Santillana del Barrio (presid.), Ana del Sur Mora (secret.), Isabel Toledo Muñoz (voc.), Ginés Guirao Pérez (voc.), Fernando Becker Zuazua (voc.)
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• Resumen

  • Ante la creciente intensidad y frecuencia de las crisis cambiarias, dentro de un entorno de mayor globalización e integración de los mercados financieros, el objetivo de la tesis es elaborar un "Sistema de Alerta Anticipada" parala región latinoamericana, que permita predecir la ocurrencia de crisis cambiarias en el pasado.

    A partir de una revisión de los desarrollos teóricos y empíricos existentes en relación a la modelización de las crisis cambiarias, la elaboración de variables discretas. En concreto se ha utilizado la metodología Logit para estimar bajo dos enfoques alternativos (medio y corto plazo) la probabilidad de ocurrencia de una crisis cambiarias.