Análisis y medición del riesgo de crédito en carteras de activos financieros ilíquidos emitidos por empresas

• Autores: Eduardo Trigo Martínez
• Directores de la Tesis: Rafael Moreno Ruiz (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidad de Málaga ( España ) en 2009
• Idioma: español
• ISBN: 9788497475709
• Tribunal Calificador de la Tesis: Vicente García Martín (presid.), Joseba Iñaki de la Peña Esteban (secret.), Vicente Gonzalez Catala (voc.), Ana Vicente Merino (voc.), Emiliano Pozuelo de Gracia (voc.)
• Materias:
  • Matemáticas
    • Probabilidad
      • Matemáticas actuariales
  • Ciencias económicas
    • Economía sectorial
      • Finanzas y seguros
• Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en: www.sci.uma.es (pdf)
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• Resumen

  • En la presente tesis doctoral se estudian los instrumentos de medición y gestión del riesgo de crédito que disponen las entidades bancarias determinando los que son más apropiados para los activos financieros ilíquidos emitidos por empresas, especialmente aquéllos que proporciona la matemática actuarial. Asimismo, se estudian los conflictos entre las distintas partes con intereses en la entidad bancaria como razón principal de que estas entidades no hayan utilizado dichos instrumentos para garantizar su solvencia, estabilidad y viabilidad a un cierto nivel, siendo una de las causas de la actual crisis financiera internacional, realizándose propuestas para evitar crisis de este tipo