Riesgo y rentabilidad en los mercados financieros internacionales: un análisis empírico

• Autores: Antonio Díez de los Ríos González
• Directores de la Tesis: Enrique Sentana Iváñez (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidad de Málaga ( España ) en 2004
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Andrés Marchante Mera (presid.), José Luis Torres Chacón (secret.), Eric Renault (voc.), Francisco Javier Gardeazábal Matías (voc.), José Manuel Campa Fernández (voc.)
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• Resumen

  • Esta tesis doctoral estudia la validez de dos hipótesis fundamentales dentro del campo de las finanzas internacionales:(i) la integración de los mercados financieros, (ii) la paridad no cubierta de intereses. En concreto, en la primera parte de esta tesis se analiza el impacto de la elección del régimen cambiario sobre el coste del capital en los países emergentes, se contrasta la hipótesis de la integración de los mercados financieros emergentes, se estudia la existencia de contagio financiero en estos países.

    En la segunda parte de esta tesis se investiga el impacto de la agregación temporal en las propiedades estadísticas de los contrastes tradicionales de la paridad no cubierta de intereses, donde por agregación temporal se entiende que los tipos de cambio se generan a una escala menor que la frecuencia de las observaciones.