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Continuïtat respecte el paràmetre de Hurst de les lleis d'alguns funcionals del moviment brownià fraccionari

  • Autores: Noèlia Viles Cuadros
  • Directores de la Tesis: Maria Jolis i Giménez (dir. tes.)
  • Lectura: En la Universitat Autònoma de Barcelona ( España ) en 2009
  • Idioma: catalán
  • Tribunal Calificador de la Tesis: Frederic Utzet Civit (presid.), Samy Tindel (secret.), Marta Sanz Solé (voc.)
  • Materias:
  • Texto completo no disponible (Saber más ...)
  • Resumen
    • El movimento Browniano fraccionario BH es un proceso Gaussiano introducido por Kolmogorov en 1940 y estudiado con más detalle por Mandelobrot y Van Ness en 1968, Este proceso estocástico que es una generalización del movimiento Browniano estándar se usa en la modelización de ciertos fenómenos en diferentes campos como por ejemplo: la física, la ingeniería, la biología y la economía, entre otros.

      Esta familia de procesos dependen de un parámetro 0

      Una de las herramientas más importantes para tratar problemas relacionados con este proceso es el cálculo estocástico asociado que necesita, en general, ideas distintas a las usadas en el cálculo estocástico ordinario, ya que los movimientos Brownianos fraccionarios con H distinto de ¿ no son semimartingalas.

      A partir del desarrollo del cálculo estocástico respecto el movimiento Browniano fraccionario se han estudiado distintos funcionales de este proceso, como por ejemplo el tiempo local i distintos tipos de integrales estocásticas.

      En estadística, a menudo, se necesita estimar el valor real del parámetro H de un movimento Browniano fraccionario ya que a la práctica, en general, este valor es desconocido. Por otro lado, es fácil comprobar que la familia de movimientos Brownianos fraccionarios converge en ley, en el espacio de funciones continuas, hacia $B^H_0$, cuando H tiende a $H_0$.

      Teniendo en cuenta este resultado es interesante considerar algunos funcionales del movimento Browniano fraccionario y estudiar si mantienen esta propiedad, es decir, si su ley se mantiene cerca de la del funcional correspondiente para $B^H_0$, cuando H tiende a $H_0$. Además este tipo de resultados justifican de algun modo que se use un movimiento Browniano fraccionario $B^{\hat{H}}$ donde $\hat{H}$ es la estimación del valor real del parámetro H.

      En este trabajo hemos considerado los funcionales de $B^H$ dados por el tiempo local, las integrales múltiples tipo Itô y Stratonovich de funciones deterministas y la integral simétrica tipo Russo-Vallois de procesos estocásticos no adaptados pero que satisfacen ciertas condiciones de regularidad.


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